Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,35 % -0,02 % -0,02 % 5,45 % -0,34 % 4,91 % -2,31 % - -
Categoria 0,18 % -0,17 % -0,73 % -0,18 % 4,85 % 0,19 % 4,27 % -2,55 % 1,15 % 5,09 %
Delta -0,02 % 0,53 % 0,71 % 0,16 % 0,61 % -0,53 % 0,64 % 0,24 % - -
Benchmark* 0,15 % -0,47 % -1,42 % -1,58 % 3,47 % -1,42 % 0,45 % -6,94 % -5,18 % -0,10 %
Delta 0,01 % 0,82 % 1,40 % 1,56 % 1,98 % 1,08 % 4,46 % 4,63 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,13 % -5,94 % 0,00 % 0,22 % - - - -
Categoria 4,94 % -9,36 % 1,87 % 0,66 % 7,45 % -0,80 % -2,31 % 3,87 %
Delta 0,19 % 3,42 % -1,87 % -0,44 % - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 3,15 % 5,46 % -1,93 % 0,27 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,86 % -0,72 % -
Categoria 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Delta -0,16 % 0,08 % -
Benchmark* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Delta 3,96 % 1,68 % -
Rischio
Volatilità 3,29 % 3,28 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Max drawdown -2,11 % -9,84 % -
Tempo di recupero 57 j - -
DSR 1,92 % 2,35 % -
Sortino 0,61 -0,84 -
VAR 95 -0,55 % -0,72 % -
VAR 99 -0,89 % -1,11 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 -0,60 -
TEV 4,91 % 6,94 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,24 -
Up Capture Ratio 0,38 0,05 -
Down Capture Ratio 0,09 0,08 -
Indice Omega 1,16 0,79 -
Reattività
Beta 0,29 0,07 -
24,62 1,90 -
Beta bull 0,52 -0,01 -
Beta bear 0,17 0,19 -
Asimmetria
Skewness 1,13 0,37 -
Kurtosis 3,18 2,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index