Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,93 % 0,91 % -0,78 % 0,16 % 7,40 % 20,10 % 18,89 % 75,24 % 69,52 % -
Categoria 1,00 % 0,40 % -0,19 % -0,31 % 5,77 % 12,82 % 12,59 % 48,51 % 33,42 % 103,74 %
Delta 0,93 % 0,51 % -0,60 % 0,47 % 1,63 % 7,28 % 6,30 % 26,73 % 36,10 % -
Benchmark* 0,00 % -1,26 % -1,75 % -0,32 % 6,31 % 15,59 % 14,71 % 65,33 % 65,93 % 168,15 %
Delta 1,93 % 2,17 % 0,97 % 0,48 % 1,09 % 4,51 % 4,18 % 9,92 % 3,59 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,92 % 25,93 % 32,34 % -22,47 % 29,15 % 15,24 % - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 2,26 % 9,40 % 18,20 % -6,21 % 6,31 % 6,49 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,85 % -0,29 % 12,85 % -9,40 % -2,83 % 9,13 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,46 % 22,00 % 11,04 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 5,17 % 6,92 % 4,84 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 0,52 % 1,76 % -0,37 %
Rischio
Volatilità 14,77 % 17,12 % 17,65 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -12,60 % -25,34 % -25,34 %
Tempo di recupero 87 j 223 j 223 j
DSR 8,18 % 11,67 % 12,23 %
Sortino 1,76 1,65 0,73
VAR 95 -2,39 % -3,29 % -3,88 %
VAR 99 -3,19 % -6,62 % -6,13 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 1,12 0,50
TEV 7,11 % 7,10 % 7,32 %
Information ratio (IR) 0,07 0,25 -0,05
Up Capture Ratio 1,21 1,24 1,19
Down Capture Ratio 1,30 1,34 1,24
Indice Omega 1,42 1,49 1,22
Reattività
Beta 1,30 1,25 1,18
R² 81,22 86,30 84,81
Beta bull 1,51 1,36 1,17
Beta bear 1,15 1,11 1,11
Asimmetria
Skewness 0,70 -0,70 -0,38
Kurtosis 0,27 3,93 1,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR