Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,28 % 0,75 % 2,05 % 5,48 % 0,87 % 12,16 % 13,57 % 28,99 % -
Categoria 0,07 % 0,33 % 0,34 % 4,04 % 5,56 % 0,78 % 9,65 % 11,39 % 14,22 % 24,09 %
Delta 0,02 % -0,05 % 0,41 % -1,98 % -0,08 % 0,09 % 2,51 % 2,18 % 14,77 % -
Benchmark* 0,01 % 0,05 % -0,21 % 5,13 % 7,55 % 0,53 % 13,03 % 18,14 % 24,00 % 43,20 %
Delta 0,07 % 0,22 % 0,96 % -3,08 % -2,07 % 0,35 % -0,87 % -4,57 % 4,99 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,23 % 11,89 % -12,09 % 5,03 % 11,27 % - - -
Categoria 10,48 % 7,74 % -8,02 % 6,95 % -1,93 % 12,52 % -0,95 % -3,37 %
Delta 2,74 % 4,15 % -4,07 % -1,91 % 13,20 % - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -1,43 % 2,33 % -4,67 % -3,88 % 12,16 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,23 % 3,66 % 5,41 %
Categoria 10,48 % 3,07 % 2,80 %
Delta 2,74 % 0,59 % 2,61 %
Benchmark* 14,66 % 5,17 % 4,66 %
Delta -1,43 % -1,51 % 0,76 %
Rischio
Volatilità 2,10 % 5,34 % 8,71 %
Volatilità Categoria 2,65 % 4,59 % 6,55 %
Volatilità Benchmark 4,04 % 6,16 % 7,79 %
Max drawdown -0,67 % -18,38 % -23,97 %
Tempo di recupero 34 j 755 j 258 j
DSR 0,71 % 3,71 % 6,99 %
Sortino 13,45 0,36 0,61
VAR 95 -0,17 % -1,43 % -1,26 %
VAR 99 -0,35 % -2,20 % -2,77 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,53 0,25 0,49
TEV 4,46 % 6,21 % 6,53 %
Information ratio (IR) -0,32 -0,24 0,12
Up Capture Ratio 0,50 0,36 0,49
Down Capture Ratio -0,48 0,23 0,29
Indice Omega 4,74 1,12 1,32
Reattività
Beta 0,03 0,37 0,77
0,26 17,95 47,92
Beta bull -0,08 0,28 0,63
Beta bear -0,18 0,65 1,24
Asimmetria
Skewness 0,88 -0,17 -3,56
Kurtosis 2,49 3,00 32,34

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index