Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % -0,29 % -0,56 % -0,13 % 5,26 % 1,17 % 5,01 % 5,04 % - -
Categoria -0,44 % -0,17 % -0,48 % 0,12 % 4,20 % 1,53 % 4,57 % 4,15 % 8,59 % 18,57 %
Delta 0,02 % -0,13 % -0,08 % -0,26 % 1,06 % -0,36 % 0,45 % 0,89 % - -
Benchmark* -0,14 % 0,12 % -0,61 % 0,19 % 5,33 % 1,49 % 5,34 % 4,66 % 11,37 % 24,61 %
Delta -0,29 % -0,41 % 0,04 % -0,33 % -0,06 % -0,32 % -0,33 % 0,38 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,77 % -9,75 % 7,37 % 0,20 % - - - -
Categoria 3,27 % -7,95 % 6,42 % -0,48 % 13,31 % 1,32 % -5,85 % 7,59 %
Delta 1,50 % -1,81 % 0,95 % 0,68 % - - - -
Benchmark* 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 % 9,13 %
Delta 0,04 % 0,10 % 0,85 % -0,53 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,98 % 1,25 % -
Categoria 3,95 % 1,03 % 1,52 %
Delta 0,03 % 0,22 % -
Benchmark* 4,70 % 1,06 % 1,98 %
Delta -0,72 % 0,19 % -
Rischio
Volatilità 6,75 % 8,10 % -
Volatilità Categoria 5,53 % 6,67 % 7,07 %
Volatilità Benchmark 7,00 % 8,14 % 8,72 %
Max drawdown -4,46 % -12,19 % -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 4,82 % 5,69 % -
Sortino 0,04 -0,02 -
VAR 95 -1,46 % -1,62 % -
VAR 99 -2,55 % -3,16 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 -0,02 -
TEV 2,44 % 3,18 % -
Information ratio (IR) -0,29 0,06 -
Up Capture Ratio 0,98 0,92 -
Down Capture Ratio 1,02 0,90 -
Indice Omega 1,03 1,01 -
Reattività
Beta 0,90 0,92 -
87,89 85,23 -
Beta bull 0,74 0,89 -
Beta bear 0,82 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,15 0,00 -
Kurtosis 0,41 1,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index