Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % -0,15 % -0,44 % 5,73 % 16,67 % 7,48 % 12,53 % 4,92 % - -
Categoria 0,80 % 0,93 % 0,40 % 5,47 % 14,07 % 4,43 % 8,96 % 4,19 % 43,44 % 81,35 %
Delta 0,08 % -1,08 % -0,84 % 0,26 % 2,60 % 3,05 % 3,57 % 0,73 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,50 % -22,57 % 27,25 % 11,58 % - - - -
Categoria 7,45 % -18,53 % 19,67 % 21,98 % 28,22 % -13,51 % 10,72 % 5,40 %
Delta 4,05 % -4,04 % 7,58 % -10,40 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -7,98 % -9,49 % -4,73 % 5,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,97 % 1,46 % -
Categoria 7,03 % 1,05 % 7,24 %
Delta 5,93 % 0,42 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -8,32 % -8,47 % -
Rischio
Volatilità 11,58 % 14,55 % -
Volatilità Categoria 12,00 % 13,75 % 17,23 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -10,38 % -27,12 % -
Tempo di recupero 139 j - -
DSR 8,25 % 11,10 % -
Sortino 1,12 0,01 -
VAR 95 -2,73 % -3,69 % -
VAR 99 -3,49 % -6,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,01 -
TEV 6,60 % 9,63 % -
Information ratio (IR) -1,26 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,83 0,75 -
Down Capture Ratio 1,00 0,92 -
Indice Omega 1,33 1,03 -
Reattività
Beta 0,93 0,83 -
67,90 58,56 -
Beta bull 0,97 0,71 -
Beta bear 0,93 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,65 -
Kurtosis -0,20 0,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR