Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -0,70 % -0,82 % -4,61 % 0,31 % -6,84 % 2,24 % 6,19 % - -
Categoria -0,29 % -0,33 % -1,07 % -0,01 % 4,47 % -0,14 % 4,00 % -3,12 % 0,84 % 4,56 %
Delta -0,06 % -0,37 % 0,25 % -4,60 % -4,16 % -6,70 % -1,77 % 9,32 % - -
Benchmark* -0,43 % -0,79 % -1,97 % -1,51 % 2,54 % -1,89 % -0,58 % -8,06 % -5,72 % -0,85 %
Delta 0,08 % 0,08 % 1,15 % -3,10 % -2,23 % -4,94 % 2,81 % 14,25 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,60 % -1,65 % 4,47 % 0,47 % - - - -
Categoria 4,94 % -9,36 % 1,87 % 0,66 % 7,45 % -0,80 % -2,31 % 3,87 %
Delta 4,66 % 7,71 % 2,61 % -0,20 % - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 7,61 % 9,75 % 2,54 % 0,52 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,71 % 2,50 % -
Categoria 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Delta -0,31 % 3,30 % -
Benchmark* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Delta 3,82 % 4,90 % -
Rischio
Volatilità 5,94 % 6,32 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Max drawdown -6,48 % -7,36 % -
Tempo di recupero - 158 j -
DSR 4,01 % 4,47 % -
Sortino 0,26 0,28 -
VAR 95 -1,34 % -1,36 % -
VAR 99 -1,60 % -2,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,20 -
TEV 6,54 % 7,01 % -
Information ratio (IR) 0,58 0,70 -
Up Capture Ratio 0,50 0,45 -
Down Capture Ratio 0,22 0,26 -
Indice Omega 1,08 1,09 -
Reattività
Beta 0,38 0,40 -
13,18 16,94 -
Beta bull 0,78 0,34 -
Beta bear -0,08 0,59 -
Asimmetria
Skewness 0,27 -0,15 -
Kurtosis 0,46 1,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index