Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,10 % 3,52 % 4,13 % 8,39 % 23,41 % 18,23 % 20,15 % 69,06 % 67,94 % -
Categoria 0,56 % 2,19 % 2,52 % 2,89 % 15,33 % 14,18 % 15,04 % 50,76 % 44,08 % 100,28 %
Delta 0,54 % 1,32 % 1,62 % 5,50 % 8,08 % 4,05 % 5,11 % 18,30 % 23,85 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 22,72 % 16,07 % -11,82 % 32,36 % 9,23 % - -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 1,04 % 6,20 % 1,94 % 4,48 % 9,53 % 0,51 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,38 % -3,50 % -3,41 % 1,25 % 0,38 % 3,13 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,13 % 16,86 % 9,71 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 3,69 % 3,39 % 2,70 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -1,03 % -1,76 % -2,62 %
Rischio
Volatilità 13,70 % 15,39 % 15,67 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -9,19 % -24,56 % -24,56 %
Tempo di recupero 99 j 248 j 248 j
DSR 8,03 % 11,07 % 11,34 %
Sortino 2,00 1,27 0,67
VAR 95 -2,93 % -3,43 % -3,34 %
VAR 99 -3,43 % -5,24 % -6,50 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 0,91 0,49
TEV 9,17 % 9,07 % 10,59 %
Information ratio (IR) -0,11 -0,19 -0,25
Up Capture Ratio 0,91 0,92 0,85
Down Capture Ratio 0,89 0,93 0,86
Indice Omega 1,50 1,41 1,22
Reattività
Beta 0,99 0,96 0,85
R² 55,19 65,38 56,10
Beta bull 1,20 0,87 0,66
Beta bear 1,04 1,08 1,02
Asimmetria
Skewness 0,32 -1,25 -0,88
Kurtosis -0,01 6,84 4,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR