Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 2,78 % 0,64 % 0,04 % 12,00 % 16,64 % 19,48 % 67,05 % 53,69 % -
Categoria -0,16 % 2,75 % 0,71 % -0,32 % 5,85 % 12,96 % 13,37 % 48,33 % 32,70 % 105,76 %
Delta 0,06 % 0,03 % -0,08 % 0,36 % 6,15 % 3,68 % 6,12 % 18,72 % 20,99 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 22,72 % 16,07 % -11,82 % 32,36 % 9,23 % - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 1,03 % 6,19 % 1,94 % 4,44 % 9,52 % 0,49 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,38 % -3,50 % -3,41 % 1,25 % 0,38 % 3,13 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,68 % 19,69 % 9,31 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 3,39 % 4,61 % 3,11 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -1,26 % -0,54 % -2,10 %
Rischio
Volatilità 12,90 % 15,20 % 15,66 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -9,19 % -24,56 % -24,56 %
Tempo di recupero 99 j 248 j 248 j
DSR 7,50 % 10,83 % 11,37 %
Sortino 1,68 1,56 0,63
VAR 95 -2,05 % -3,43 % -3,34 %
VAR 99 -3,43 % -5,24 % -6,50 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 1,11 0,46
TEV 8,19 % 8,91 % 10,61 %
Information ratio (IR) -0,15 -0,06 -0,20
Up Capture Ratio 0,97 0,97 0,86
Down Capture Ratio 0,99 0,93 0,86
Indice Omega 1,40 1,49 1,19
Reattività
Beta 0,98 0,97 0,85
R² 59,69 65,72 55,82
Beta bull 1,01 0,89 0,65
Beta bear 0,87 1,07 1,02
Asimmetria
Skewness 0,49 -1,30 -0,86
Kurtosis 0,22 7,35 4,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR