Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 1,37 % 0,14 % 0,16 % 8,75 % 1,94 % 10,22 % 5,09 % - -
Categoria 0,18 % -0,17 % -0,73 % -0,18 % 4,85 % 0,19 % 4,27 % -2,55 % 1,15 % 5,09 %
Delta 0,17 % 1,54 % 0,87 % 0,34 % 3,90 % 1,75 % 5,95 % 7,64 % - -
Benchmark* 0,15 % -0,47 % -1,42 % -1,58 % 3,47 % -1,42 % 0,45 % -6,94 % -5,18 % -0,10 %
Delta 0,20 % 1,83 % 1,56 % 1,74 % 5,27 % 3,36 % 9,77 % 12,03 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,54 % -8,99 % 8,45 % -4,12 % - - - -
Categoria 4,94 % -9,36 % 1,87 % 0,66 % 7,45 % -0,80 % -2,31 % 3,87 %
Delta 4,60 % 0,37 % 6,58 % -4,78 % - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 7,56 % 2,41 % 6,51 % -4,06 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,00 % 1,09 % -
Categoria 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Delta 4,98 % 1,88 % -
Benchmark* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Delta 9,10 % 3,49 % -
Rischio
Volatilità 5,60 % 6,70 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Max drawdown -3,60 % -14,26 % -
Tempo di recupero 83 j 736 j -
DSR 3,48 % 4,89 % -
Sortino 1,82 -0,03 -
VAR 95 -1,29 % -1,67 % -
VAR 99 -1,40 % -2,74 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 -0,02 -
TEV 5,47 % 7,33 % -
Information ratio (IR) 1,66 0,48 -
Up Capture Ratio 0,76 0,41 -
Down Capture Ratio 0,17 0,29 -
Indice Omega 1,46 1,00 -
Reattività
Beta 0,52 0,40 -
27,64 15,32 -
Beta bull 0,76 0,24 -
Beta bear 0,45 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,24 -
Kurtosis 0,24 1,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index