Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,17 % | 1,06 % | 2,68 % | -7,28 % | -4,53 % | -6,89 % | -0,36 % | -6,11 % | 5,13 % | - |
| Categoria | 0,13 % | 1,22 % | 2,17 % | -2,43 % | -1,89 % | -2,51 % | 2,46 % | -1,05 % | 3,36 % | 11,36 % |
| Delta | 0,04 % | -0,16 % | 0,52 % | -4,85 % | -2,64 % | -4,38 % | -2,82 % | -5,06 % | 1,77 % | - |
| Benchmark* | -0,13 % | 2,77 % | 4,10 % | -6,69 % | -3,88 % | -5,84 % | 4,02 % | 22,54 % | 34,93 % | 25,38 % |
| Delta | 0,30 % | -1,71 % | -1,42 % | -0,60 % | -0,65 % | -1,05 % | -4,38 % | -28,64 % | -29,81 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,50 % | -2,68 % | -0,96 % | 15,12 % | -0,37 % | - | - | - |
| Categoria | 7,15 % | -1,76 % | -4,01 % | 7,94 % | -1,53 % | 9,80 % | 2,02 % | -5,38 % |
| Delta | 1,34 % | -0,91 % | 3,05 % | 7,17 % | 1,17 % | - | - | - |
| Benchmark* | 23,69 % | 19,59 % | -17,72 % | 10,04 % | -13,25 % | 15,91 % | 3,24 % | -2,35 % |
| Delta | -15,19 % | -22,27 % | 16,75 % | 5,08 % | 12,88 % | - | - | - |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,00 % | -3,16 % | 0,42 % |
| Categoria | 0,48 % | -1,00 % | 0,64 % |
| Delta | -3,48 % | -2,15 % | -0,23 % |
| Benchmark* | 0,04 % | 4,36 % | 4,88 % |
| Delta | -3,04 % | -7,52 % | -4,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,23 % | 6,76 % | 6,68 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 5,58 % | 5,50 % |
| Volatilità Benchmark | 10,71 % | 10,94 % | 10,94 % |
| Max drawdown | -12,26 % | -15,96 % | -15,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,01 % | 5,26 % | 4,91 % |
| Sortino | -1,04 | -1,11 | -0,19 |
| VAR 95 | -2,27 % | -1,47 % | -1,42 % |
| VAR 99 | -3,85 % | -2,49 % | -2,69 % |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,87 | -0,86 | -0,14 |
| TEV | 6,88 % | 10,34 % | 11,31 % |
| Information ratio (IR) | -0,44 | -0,73 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,38 | 0,19 | 0,20 |
| Down Capture Ratio | 0,53 | 0,35 | 0,22 |
| Indice Omega | 0,70 | 0,73 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,24 | 0,15 |
| R² | 59,74 | 15,68 | 6,20 |
| Beta bull | 0,54 | 0,07 | -0,04 |
| Beta bear | 0,57 | 0,30 | 0,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,09 | -0,21 | -0,31 |
| Kurtosis | 3,43 | 1,89 | 1,55 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GS Access China Govt Bd ETF USD Dist
Obblig. paesi emerg. Asia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index