Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 2,09 % 4,21 % 3,56 % 15,61 % 10,23 % 13,86 % 43,26 % - -
Categoria 0,54 % 1,97 % 5,46 % 8,06 % 15,73 % 9,48 % 12,59 % 17,96 % 44,75 % 69,34 %
Delta 0,25 % 0,12 % -1,25 % -4,51 % -0,12 % 0,76 % 1,28 % 25,31 % - -
Benchmark* 0,52 % 2,06 % 6,20 % 9,67 % 17,56 % 11,42 % 15,50 % 29,96 % 56,35 % 94,20 %
Delta 0,27 % 0,04 % -1,99 % -6,12 % -1,95 % -1,19 % -1,64 % 13,30 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 19,82 % -11,61 % 36,11 % 5,24 % - - - -
Categoria 13,63 % -14,23 % 22,29 % 0,82 % 23,97 % -13,05 % 10,90 % 0,24 %
Delta 6,20 % 2,62 % 13,82 % 4,42 % - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta 4,10 % -1,81 % 10,11 % 8,77 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,90 % 11,58 % -
Categoria 8,85 % 4,55 % 6,20 %
Delta 1,04 % 7,03 % -
Benchmark* 10,12 % 8,20 % 7,77 %
Delta -0,22 % 3,39 % -
Rischio
Volatilità 11,31 % 13,59 % -
Volatilità Categoria 10,49 % 12,87 % 16,59 %
Volatilità Benchmark 10,68 % 14,06 % 18,49 %
Max drawdown -7,95 % -20,03 % -
Tempo di recupero 192 j 468 j -
DSR 7,59 % 9,28 % -
Sortino 0,81 1,10 -
VAR 95 -2,72 % -3,29 % -
VAR 99 -3,29 % -4,22 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,75 -
TEV 6,55 % 8,90 % -
Information ratio (IR) -0,03 0,38 -
Up Capture Ratio 0,82 0,85 -
Down Capture Ratio 0,73 0,71 -
Indice Omega 1,27 1,33 -
Reattività
Beta 0,87 0,77 -
67,90 62,94 -
Beta bull 1,03 0,82 -
Beta bear 1,09 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,29 -
Kurtosis 0,03 0,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR