Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,89 % 3,99 % 1,82 % 7,79 % 11,66 % 3,99 % 17,24 % 4,22 % 28,19 % -
Categoria 0,86 % 2,54 % -0,88 % -0,56 % 1,58 % 2,54 % 6,06 % 1,21 % 25,27 % 69,97 %
Delta 1,03 % 1,45 % 2,69 % 8,36 % 10,08 % 1,45 % 11,17 % 3,01 % 2,93 % -
Benchmark* 1,44 % 2,82 % 0,29 % -3,12 % -0,28 % 2,82 % 6,80 % 16,28 % 48,33 % 108,47 %
Delta 0,45 % 1,17 % 1,53 % 10,92 % 11,94 % 1,17 % 10,44 % -12,07 % -20,14 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,07 % 3,53 % -19,47 % 19,71 % 9,96 % - - -
Categoria 5,02 % -1,65 % -9,57 % 16,35 % 13,45 % 25,52 % 2,93 % 6,69 %
Delta 9,05 % 5,18 % -9,90 % 3,36 % -3,49 % - - -
Benchmark* 7,56 % 0,15 % 0,44 % 29,80 % 3,93 % 25,61 % 7,38 % 5,30 %
Delta 6,51 % 3,38 % -19,91 % -10,09 % 6,03 % - - -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,07 % -1,66 % 4,60 %
Categoria 5,02 % -2,25 % 4,28 %
Delta 9,05 % 0,59 % 0,32 %
Benchmark* 7,56 % 2,66 % 7,86 %
Delta 6,51 % -4,32 % -3,26 %
Rischio
Volatilità 11,43 % 16,88 % 18,23 %
Volatilità Categoria 10,19 % 12,46 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 11,09 % 13,30 % 15,72 %
Max drawdown -8,62 % -27,94 % -30,40 %
Tempo di recupero 195 j - 235 j
DSR 6,92 % 12,15 % 12,87 %
Sortino 1,50 -0,33 0,27
VAR 95 -2,47 % -4,07 % -4,01 %
VAR 99 -3,05 % -6,01 % -7,61 %
Benchmark*: MSCI World Health Care NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 -0,23 0,19
TEV 10,94 % 12,59 % 11,35 %
Information ratio (IR) 0,60 -0,34 -0,29
Up Capture Ratio 0,83 0,83 0,85
Down Capture Ratio 0,58 0,92 0,89
Indice Omega 1,41 0,95 1,11
Reattività
Beta 0,54 0,86 0,91
27,93 45,68 61,84
Beta bull -0,08 0,69 0,86
Beta bear 0,30 1,07 1,06
Asimmetria
Skewness 0,29 -0,02 -0,28
Kurtosis 0,29 0,17 1,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR