Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -2,94 % -0,74 % 7,42 % 9,61 % 25,87 % 25,81 % 29,07 % - -
Categoria -0,52 % -2,60 % -0,29 % 4,61 % 4,94 % 16,43 % 16,82 % 14,20 % 49,24 % 86,65 %
Delta 0,38 % -0,34 % -0,45 % 2,81 % 4,67 % 9,43 % 8,99 % 14,87 % - -
Benchmark* 0,31 % -2,49 % -0,22 % 7,82 % 8,91 % 25,71 % 25,39 % 34,48 % 82,40 % 141,07 %
Delta -0,45 % -0,45 % -0,52 % -0,40 % 0,70 % 0,16 % 0,42 % -5,42 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 22,49 % -19,11 % 31,80 % - - - - -
Categoria 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,66 % 25,69 % -7,62 % 8,66 % 6,61 %
Delta 8,45 % -3,04 % 8,70 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 3,01 % -6,03 % -0,18 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,81 % 9,41 % -
Categoria 23,30 % 5,16 % 8,90 %
Delta 9,51 % 4,25 % -
Benchmark* 32,29 % 11,47 % 13,30 %
Delta 0,51 % -2,06 % -
Rischio
Volatilità 12,87 % 15,04 % -
Volatilità Categoria 9,47 % 11,90 % 14,44 %
Volatilità Benchmark 11,19 % 13,89 % 16,98 %
Max drawdown -9,82 % -20,58 % -
Tempo di recupero 71 j 748 j -
DSR 7,52 % 9,98 % -
Sortino 3,86 0,72 -
VAR 95 -2,77 % -3,58 % -
VAR 99 -3,83 % -4,00 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,26 0,48 -
TEV 3,16 % 3,61 % -
Information ratio (IR) 0,16 -0,57 -
Up Capture Ratio 1,10 1,05 -
Down Capture Ratio 1,21 1,12 -
Indice Omega 2,01 1,21 -
Reattività
Beta 1,12 1,05 -
95,09 94,48 -
Beta bull 1,11 1,01 -
Beta bear 1,04 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,00 0,10 -
Kurtosis 0,89 0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR