Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,14 % 0,27 % 0,87 % 1,47 % 0,55 % 3,36 % 11,63 % 5,47 % -
Categoria 0,14 % 0,22 % 0,02 % 0,59 % 1,87 % 0,79 % 0,84 % 9,79 % 2,94 % 11,85 %
Delta -0,09 % -0,08 % 0,26 % 0,29 % -0,41 % -0,24 % 2,52 % 1,84 % 2,53 % -
Benchmark* 0,24 % 0,31 % -0,58 % -0,21 % 0,83 % 0,54 % -4,30 % 0,51 % -7,29 % 6,54 %
Delta -0,19 % -0,17 % 0,85 % 1,08 % 0,63 % 0,01 % 7,66 % 11,12 % 12,76 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,40 % 3,87 % 4,68 % -5,90 % -0,64 % - - -
Categoria 0,76 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,92 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta 2,64 % -1,17 % -0,34 % 3,51 % -2,56 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,11 % -0,59 % 2,69 % 5,50 % -2,57 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,27 % 3,71 % 1,08 %
Categoria 0,52 % 3,08 % 0,55 %
Delta 2,75 % 0,63 % 0,53 %
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 8,42 % 3,76 % 2,80 %
Rischio
Volatilità 0,97 % 1,21 % 1,65 %
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -0,54 % -1,09 % -9,10 %
Tempo di recupero 17 j 166 j 1093 j
DSR 0,70 % 0,82 % 1,28 %
Sortino 1,64 0,80 -0,52
VAR 95 -0,09 % -0,22 % -0,34 %
VAR 99 -0,47 % -0,37 % -0,89 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 0,54 -0,40
TEV 6,14 % 5,51 % 5,97 %
Information ratio (IR) 1,37 0,68 0,47
Up Capture Ratio 0,22 0,23 0,13
Down Capture Ratio -0,01 0,01 0,06
Indice Omega 1,58 1,18 0,84
Reattività
Beta 0,10 0,12 0,10
54,54 34,67 16,52
Beta bull 0,13 0,13 0,05
Beta bear 0,12 0,11 0,16
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,10 -1,18
Kurtosis 4,40 0,62 5,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index