Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,12 % 0,44 % 0,72 % 1,65 % 0,32 % 4,11 % 12,01 % 5,48 % -
Categoria 0,09 % 0,25 % 0,91 % 0,57 % 2,47 % 0,70 % 1,80 % 10,22 % 2,97 % 10,66 %
Delta -0,03 % -0,13 % -0,48 % 0,15 % -0,82 % -0,37 % 2,31 % 1,79 % 2,51 % -
Benchmark* 0,12 % 0,25 % 0,93 % -0,41 % 1,78 % 0,82 % -3,03 % 0,71 % -7,52 % 5,49 %
Delta -0,06 % -0,13 % -0,50 % 1,13 % -0,13 % -0,50 % 7,14 % 11,30 % 13,00 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,40 % 3,87 % 4,68 % -5,90 % -0,64 % - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta 2,68 % -1,16 % -0,35 % 3,53 % -2,53 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,11 % -0,59 % 2,69 % 5,50 % -2,57 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,40 % 3,98 % 1,00 %
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta 2,68 % 0,41 % 0,50 %
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 8,11 % 3,48 % 2,73 %
Rischio
Volatilità 1,07 % 1,24 % 1,65 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -0,54 % -1,09 % -9,10 %
Tempo di recupero 17 j 166 j 1093 j
DSR 0,76 % 0,82 % 1,28 %
Sortino 1,56 1,13 -0,55
VAR 95 -0,26 % -0,22 % -0,34 %
VAR 99 -0,47 % -0,37 % -0,89 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 0,75 -0,42
TEV 6,38 % 5,58 % 5,99 %
Information ratio (IR) 1,27 0,62 0,46
Up Capture Ratio 0,23 0,23 0,13
Down Capture Ratio 0,00 -0,01 0,06
Indice Omega 1,53 1,29 0,84
Reattività
Beta 0,11 0,11 0,10
50,16 32,36 15,83
Beta bull 0,13 0,12 0,05
Beta bear 0,11 0,12 0,16
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,09 -1,18
Kurtosis 2,99 0,46 5,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index