Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/02/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,83 % 1,19 % 4,89 % 7,24 % 14,18 % 3,59 % 17,94 % 30,01 % 66,23 % -
Categoria 0,07 % 1,71 % 1,96 % 10,61 % 21,35 % 3,19 % 24,87 % 40,84 % 88,89 % 159,94 %
Delta 0,77 % -0,52 % 2,94 % -3,37 % -7,16 % 0,40 % -6,93 % -10,83 % -22,66 % -
Benchmark* 0,40 % 2,31 % 2,00 % 12,12 % 24,85 % 3,40 % 29,87 % 52,00 % 110,37 % 201,64 %
Delta 0,43 % -1,13 % 2,90 % -4,88 % -10,67 % 0,19 % -11,93 % -21,99 % -44,15 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,89 % 4,40 % -4,98 % 36,73 % - - - -
Categoria 26,90 % 19,07 % -15,74 % 33,20 % 10,23 % 30,66 % -2,02 % 5,99 %
Delta -9,02 % -14,67 % 10,76 % 3,52 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -14,62 % -17,70 % 9,90 % -0,28 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,89 % 5,35 % -
Categoria 26,90 % 8,38 % 13,33 %
Delta -9,02 % -3,03 % -
Benchmark* 32,51 % 11,25 % 15,83 %
Delta -14,62 % -5,90 % -
Rischio
Volatilità 10,45 % 13,29 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 14,43 % 17,06 %
Volatilità Benchmark 12,98 % 15,71 % 18,53 %
Max drawdown -5,91 % -14,78 % -
Tempo di recupero - 444 j -
DSR 6,09 % 8,94 % -
Sortino 2,33 0,34 -
VAR 95 -2,14 % -2,81 % -
VAR 99 -2,56 % -4,27 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 0,23 -
TEV 8,40 % 8,08 % -
Information ratio (IR) -1,74 -0,73 -
Up Capture Ratio 0,61 0,69 -
Down Capture Ratio 0,64 0,75 -
Indice Omega 1,61 1,11 -
Reattività
Beta 0,61 0,73 -
58,27 73,58 -
Beta bull 0,70 0,75 -
Beta bear 0,35 0,70 -
Asimmetria
Skewness 0,38 0,13 -
Kurtosis 0,81 0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR