Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 3,80 % 1,52 % -7,65 % 18,90 % 24,18 % 27,84 % 72,21 % 55,03 % -
Categoria -0,34 % 2,57 % -0,99 % -2,99 % 9,74 % 12,59 % 15,39 % 35,86 % 17,03 % 80,90 %
Delta 0,32 % 1,22 % 2,51 % -4,67 % 9,16 % 11,59 % 12,45 % 36,35 % 37,99 % -
Benchmark* -0,34 % 2,42 % 1,66 % 3,72 % 17,21 % 15,87 % 20,35 % 66,66 % 75,58 % 161,83 %
Delta 0,32 % 1,38 % -0,14 % -11,37 % 1,68 % 8,31 % 7,49 % 5,55 % -20,56 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,58 % 18,61 % 16,06 % -20,02 % 27,95 % - - -
Categoria 6,38 % 6,94 % 7,79 % -18,35 % 19,18 % 21,78 % 29,29 % -13,38 %
Delta 2,20 % 11,67 % 8,27 % -1,67 % 8,77 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,52 % -7,61 % -3,42 % -6,95 % -4,03 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,99 % 17,99 % 8,47 %
Categoria 17,38 % 9,52 % 3,13 %
Delta 9,61 % 8,47 % 5,34 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 5,98 % 0,45 % -3,19 %
Rischio
Volatilità 16,82 % 15,60 % 15,84 %
Volatilità Categoria 11,22 % 12,42 % 13,56 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -13,88 % -19,27 % -25,44 %
Tempo di recupero - 168 j 854 j
DSR 9,92 % 10,16 % 10,75 %
Sortino 2,52 1,49 0,60
VAR 95 -3,27 % -2,95 % -3,16 %
VAR 99 -4,57 % -4,99 % -4,99 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 0,97 0,41
TEV 10,91 % 8,12 % 8,03 %
Information ratio (IR) 0,55 0,06 -0,40
Up Capture Ratio 1,28 1,11 1,03
Down Capture Ratio 1,27 1,15 1,12
Indice Omega 1,60 1,41 1,18
Reattività
Beta 1,28 1,02 0,99
R² 60,88 72,89 74,35
Beta bull 1,23 1,12 0,97
Beta bear 1,51 0,74 0,79
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,17 -0,08
Kurtosis -0,51 0,63 0,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR