Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % -0,78 % -1,34 % -0,46 % 1,52 % -0,04 % 0,24 % 0,64 % - -
Categoria 0,13 % -0,63 % -1,28 % -0,50 % 1,98 % 0,12 % 0,71 % -2,27 % -1,37 % 2,86 %
Delta 0,11 % -0,14 % -0,06 % 0,05 % -0,46 % -0,16 % -0,47 % 2,90 % - -
Benchmark* 0,42 % -0,07 % -0,14 % 0,21 % 2,16 % 2,07 % 4,30 % 7,38 % 8,10 % 15,26 %
Delta -0,18 % -0,71 % -1,20 % -0,67 % -0,64 % -2,11 % -4,06 % -6,74 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,35 % -6,93 % 5,92 % - - - - -
Categoria 0,47 % -7,08 % 3,25 % -1,33 % 8,32 % 4,33 % -9,40 % 4,35 %
Delta -0,12 % 0,15 % 2,67 % - - - - -
Benchmark* 1,65 % -1,74 % 5,92 % -3,25 % 8,40 % 6,20 % -10,56 % 4,89 %
Delta -1,30 % -5,19 % 0,00 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,79 % 0,01 % -
Categoria 1,24 % -0,94 % 0,09 %
Delta -0,45 % 0,96 % -
Benchmark* 3,54 % 1,65 % 1,74 %
Delta -2,75 % -1,64 % -
Rischio
Volatilità 6,29 % 8,21 % -
Volatilità Categoria 5,42 % 6,61 % 6,70 %
Volatilità Benchmark 5,39 % 6,77 % 6,88 %
Max drawdown -5,48 % -13,16 % -
Tempo di recupero 244 j - -
DSR 4,92 % 5,75 % -
Sortino -0,59 -0,21 -
VAR 95 -1,74 % -1,82 % -
VAR 99 -2,31 % -3,07 % -
Benchmark*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 -0,15 -
TEV 2,92 % 4,60 % -
Information ratio (IR) -0,94 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,90 1,00 -
Down Capture Ratio 1,07 1,09 -
Indice Omega 0,87 0,96 -
Reattività
Beta 1,04 1,00 -
78,60 68,54 -
Beta bull 1,01 1,04 -
Beta bear 1,22 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,47 0,15 -
Kurtosis 0,41 1,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index