Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,00 % 1,04 % 3,27 % 4,65 % 5,69 % 12,61 % 8,13 % - -
Categoria 0,04 % 0,18 % 0,83 % 2,69 % 4,00 % 5,26 % 10,56 % 2,76 % 10,46 % 21,07 %
Delta 0,05 % -0,18 % 0,20 % 0,58 % 0,65 % 0,43 % 2,05 % 5,37 % - -
Benchmark* 0,10 % 0,35 % 1,18 % 3,65 % 5,34 % 7,32 % 13,43 % 6,06 % 16,44 % 33,27 %
Delta -0,01 % -0,35 % -0,15 % -0,38 % -0,68 % -1,63 % -0,82 % 2,07 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 13,77 % -9,82 % 3,15 % - - - - -
Categoria 9,66 % -10,71 % 3,75 % 1,62 % 9,21 % -3,80 % 3,92 % 7,64 %
Delta 4,11 % 0,89 % -0,59 % - - - - -
Benchmark* 12,68 % -11,77 % 3,87 % 2,36 % 12,28 % -3,46 % 6,29 % 6,65 %
Delta 1,09 % 1,94 % -0,71 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA European Ccy HY

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,56 % 2,29 % -
Categoria 10,07 % 0,74 % 1,90 %
Delta 1,49 % 1,55 % -
Benchmark* 12,51 % 1,68 % 2,89 %
Delta -0,95 % 0,61 % -
Rischio
Volatilità 3,43 % 5,65 % -
Volatilità Categoria 2,95 % 4,77 % 7,47 %
Volatilità Benchmark 3,20 % 5,46 % 7,98 %
Max drawdown -1,53 % -15,67 % -
Tempo di recupero 42 j 813 j -
DSR 1,80 % 4,02 % -
Sortino 4,27 0,11 -
VAR 95 -0,67 % -1,51 % -
VAR 99 -0,96 % -2,13 % -
Benchmark*: ICE BofA European Ccy HY
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,23 0,08 -
TEV 1,02 % 1,31 % -
Information ratio (IR) -0,93 0,46 -
Up Capture Ratio 0,94 1,03 -
Down Capture Ratio 0,99 0,99 -
Indice Omega 2,21 1,04 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
91,13 94,61 -
Beta bull 1,11 1,07 -
Beta bear 0,92 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,48 -0,29 -
Kurtosis 1,61 2,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa High Yield è ICE BofA European Currency High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA European Currency High Yield Index