Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,29 % -2,34 % -0,11 % 4,38 % -7,38 % 13,47 % 16,45 % -1,28 % - -
Categoria -0,19 % -1,82 % 0,81 % 5,15 % 2,63 % 13,60 % 15,31 % 1,41 % 15,27 % 44,54 %
Delta -2,10 % -0,52 % -0,92 % -0,77 % -10,01 % -0,13 % 1,14 % -2,69 % - -
Benchmark* -0,28 % -1,89 % 1,01 % 5,67 % 2,90 % 14,87 % 16,97 % 4,85 % 18,01 % 54,65 %
Delta -2,01 % -0,45 % -1,12 % -1,29 % -10,28 % -1,39 % -0,53 % -6,12 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 13,40 % -24,34 % 4,78 % - - - - -
Categoria 6,05 % -16,97 % 6,27 % 8,37 % 20,79 % -12,46 % 18,46 % 12,73 %
Delta 7,35 % -7,37 % -1,49 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 7,39 % -9,19 % -0,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,02 % -0,47 % -
Categoria 14,82 % -0,03 % 3,44 %
Delta 0,20 % -0,44 % -
Benchmark* 15,77 % 1,17 % 4,01 %
Delta -0,75 % -1,64 % -
Rischio
Volatilità 19,28 % 17,90 % -
Volatilità Categoria 11,91 % 12,72 % 15,28 %
Volatilità Benchmark 13,37 % 13,91 % 16,46 %
Max drawdown -16,74 % -29,36 % -
Tempo di recupero - 882 j -
DSR 13,12 % 12,93 % -
Sortino 0,86 -0,21 -
VAR 95 -4,06 % -4,35 % -
VAR 99 -5,81 % -5,81 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 -0,15 -
TEV 10,06 % 8,45 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,19 -
Up Capture Ratio 1,27 1,17 -
Down Capture Ratio 1,37 1,20 -
Indice Omega 1,28 0,97 -
Reattività
Beta 1,26 1,14 -
75,93 78,96 -
Beta bull 1,08 1,14 -
Beta bear 1,31 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,01 -
Kurtosis 0,62 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR