Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,27 % -0,43 % 0,70 % 0,39 % 1,03 % 2,66 % 14,08 % 17,40 % -
Categoria 0,34 % 0,09 % 0,17 % 0,69 % 0,14 % -0,27 % 1,68 % 6,37 % 2,68 % 8,52 %
Delta -0,34 % -0,36 % -0,59 % 0,02 % 0,25 % 1,30 % 0,98 % 7,71 % 14,72 % -
Benchmark* 0,39 % 0,21 % -0,02 % -0,21 % -2,83 % -4,65 % -2,52 % -5,24 % -9,18 % 2,82 %
Delta -0,39 % -0,48 % -0,41 % 0,91 % 3,23 % 5,68 % 5,18 % 19,32 % 26,58 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,01 % 9,80 % -6,69 % 4,75 % - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -0,02 % 4,78 % 2,67 % 2,84 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,55 % 7,81 % 4,70 % 2,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,83 % 4,48 % 3,44 %
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta 0,97 % 2,54 % 2,83 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 5,20 % 6,49 % 5,23 %
Rischio
Volatilità 3,29 % 3,07 % 3,10 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -2,66 % -3,75 % -8,66 %
Tempo di recupero 163 j 141 j 594 j
DSR 2,44 % 2,28 % 2,27 %
Sortino 0,07 0,67 0,84
VAR 95 -0,93 % -0,79 % -0,79 %
VAR 99 -1,30 % -1,36 % -1,36 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,50 0,61
TEV 7,49 % 6,95 % 7,33 %
Information ratio (IR) 0,69 0,93 0,71
Up Capture Ratio 0,15 0,12 0,05
Down Capture Ratio 0,00 -0,13 -0,13
Indice Omega 1,03 1,24 1,27
Reattività
Beta 0,09 0,04 -0,01
4,48 0,54 0,10
Beta bull 0,39 -0,05 -0,17
Beta bear 0,07 0,17 0,17
Asimmetria
Skewness -0,42 -1,04 -0,84
Kurtosis 3,20 3,65 3,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index