Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,06 % 1,28 % -0,65 % 1,33 % 0,09 % 3,62 % 9,96 % 25,04 % -
Categoria 0,03 % 0,00 % 0,79 % -2,21 % -0,08 % -1,35 % 2,91 % 4,44 % 3,05 % 5,05 %
Delta 0,00 % 0,06 % 0,50 % 1,57 % 1,41 % 1,44 % 0,71 % 5,52 % 21,98 % -
Benchmark* 0,01 % -0,32 % -0,81 % -4,62 % -1,46 % -3,83 % 1,23 % -3,06 % -12,45 % -0,24 %
Delta 0,02 % 0,39 % 2,09 % 3,98 % 2,79 % 3,92 % 2,39 % 13,02 % 37,49 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,01 % 9,80 % -6,69 % 4,75 % - - - -
Categoria 5,03 % 4,92 % -9,32 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Delta -0,03 % 4,87 % 2,63 % 2,84 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,55 % 7,81 % 4,70 % 2,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,83 % 2,94 % 4,60 %
Categoria 3,65 % 1,06 % 0,63 %
Delta 0,19 % 1,87 % 3,97 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 1,35 % 4,42 % 6,99 %
Rischio
Volatilità 2,99 % 3,57 % 3,29 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -2,66 % -6,76 % -8,66 %
Tempo di recupero - 435 j 594 j
DSR 2,36 % 2,74 % 2,26 %
Sortino 0,24 0,10 1,43
VAR 95 -0,93 % -1,02 % -0,79 %
VAR 99 -1,30 % -1,60 % -1,36 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,08 0,99
TEV 7,96 % 7,82 % 7,72 %
Information ratio (IR) 0,17 0,57 0,91
Up Capture Ratio 0,10 0,05 0,04
Down Capture Ratio -0,08 -0,09 -0,19
Indice Omega 1,07 1,02 1,49
Reattività
Beta 0,04 -0,01 -0,05
0,97 0,03 1,18
Beta bull 0,04 -0,24 -0,20
Beta bear 0,07 0,19 0,12
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,94 -0,44
Kurtosis 4,07 2,24 3,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index