Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,31 % 0,00 % -1,09 % 1,33 % -0,87 % 3,14 % 7,50 % 23,95 % -
Categoria 0,16 % 0,02 % -1,38 % -1,98 % -1,16 % -2,09 % 2,66 % 2,07 % 2,94 % 3,18 %
Delta -0,21 % 0,29 % 1,38 % 0,89 % 2,49 % 1,22 % 0,47 % 5,43 % 21,01 % -
Benchmark* -0,03 % -1,37 % -2,36 % -4,19 % -2,98 % -4,37 % 1,02 % -5,11 % -12,21 % -4,01 %
Delta -0,01 % 1,68 % 2,36 % 3,10 % 4,32 % 3,50 % 2,12 % 12,61 % 36,16 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,01 % 9,80 % -6,69 % 4,75 % - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta 0,00 % 4,90 % 2,62 % 2,85 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,55 % 7,81 % 4,70 % 2,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,74 % 2,71 % 5,39 %
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta 0,05 % 1,60 % 3,99 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 0,76 % 3,54 % 6,95 %
Rischio
Volatilità 2,67 % 3,50 % 3,60 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -2,36 % -7,69 % -8,66 %
Tempo di recupero - 492 j 594 j
DSR 1,97 % 2,65 % 2,20 %
Sortino 0,18 0,05 1,86
VAR 95 -0,62 % -0,94 % -0,75 %
VAR 99 -1,26 % -1,60 % -1,36 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,04 1,14
TEV 6,97 % 7,58 % 7,73 %
Information ratio (IR) 0,11 0,47 0,90
Up Capture Ratio 0,15 0,06 0,07
Down Capture Ratio -0,07 -0,10 -0,23
Indice Omega 1,16 1,04 1,67
Reattività
Beta 0,06 -0,01 -0,06
2,17 0,06 1,17
Beta bull -0,07 -0,28 -0,20
Beta bear 0,11 0,24 0,14
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,88 0,66
Kurtosis 4,32 2,31 7,53

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index