Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,58 % 0,74 % -3,15 % -6,88 % -9,01 % -2,31 % -2,17 % -44,42 % - -
Categoria 2,23 % 1,40 % -0,84 % -0,17 % 12,71 % -1,76 % 19,37 % -23,11 % -13,90 % 22,43 %
Delta 0,34 % -0,65 % -2,31 % -6,70 % -21,72 % -0,55 % -21,54 % -21,31 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,15 % -20,81 % -28,89 % -9,45 % - - - -
Categoria 16,82 % -18,40 % -20,29 % -5,80 % 28,68 % 30,00 % -16,15 % 27,58 %
Delta -20,97 % -2,41 % -8,60 % -3,65 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -31,17 % -6,53 % -11,79 % 5,74 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,15 % -18,58 % -
Categoria 16,82 % -8,75 % -1,63 %
Delta -20,97 % -9,83 % -
Benchmark* 27,02 % -3,36 % -1,92 %
Delta -31,17 % -15,22 % -
Rischio
Volatilità 23,21 % 20,38 % -
Volatilità Categoria 23,97 % 21,88 % 21,03 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 28,16 % 26,27 %
Max drawdown -18,56 % -49,16 % -
Tempo di recupero 139 j - -
DSR 14,27 % 14,77 % -
Sortino -0,55 -1,41 -
VAR 95 -5,19 % -5,19 % -
VAR 99 -6,86 % -6,86 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -1,02 -
TEV 20,43 % 19,59 % -
Information ratio (IR) -1,53 -0,78 -
Up Capture Ratio 0,48 0,39 -
Down Capture Ratio 0,73 0,64 -
Indice Omega 0,93 0,69 -
Reattività
Beta 0,57 0,52 -
51,15 51,61 -
Beta bull 0,56 0,55 -
Beta bear 0,58 0,49 -
Asimmetria
Skewness 1,35 0,87 -
Kurtosis 4,44 2,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR