Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,49 % -0,34 % 0,17 % 0,38 % 0,62 % 4,29 % 7,93 % 15,19 % -
Categoria 0,34 % 0,38 % -1,18 % -1,68 % -0,66 % -1,67 % 3,20 % 3,22 % 3,25 % 4,36 %
Delta -0,25 % 0,11 % 0,85 % 1,84 % 1,03 % 2,29 % 1,09 % 4,72 % 11,94 % -
Benchmark* 0,26 % 0,19 % -2,13 % -3,52 % -2,27 % -4,04 % 1,73 % -3,57 % -12,24 % -1,89 %
Delta -0,16 % 0,30 % 1,79 % 3,68 % 2,65 % 4,66 % 2,57 % 11,51 % 27,43 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,85 % 6,83 % -5,51 % 0,68 % - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta -1,18 % 1,91 % 3,80 % -1,23 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,61 % 4,85 % 5,89 % -1,26 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,73 % 2,58 % 3,26 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 0,03 % 1,45 % 1,85 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 0,75 % 3,41 % 4,81 %
Rischio
Volatilità 2,15 % 3,26 % 3,12 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,12 % -5,90 % -8,46 %
Tempo di recupero 49 j 600 j 927 j
DSR 1,59 % 2,28 % 1,93 %
Sortino 0,21 0,00 1,01
VAR 95 -0,47 % -0,70 % -0,59 %
VAR 99 -0,70 % -1,36 % -0,88 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,00 0,63
TEV 5,65 % 5,71 % 6,56 %
Information ratio (IR) 0,13 0,60 0,73
Up Capture Ratio 0,32 0,33 0,18
Down Capture Ratio 0,15 0,18 -0,01
Indice Omega 1,07 1,01 1,27
Reattività
Beta 0,21 0,25 0,10
43,67 25,92 4,48
Beta bull 0,16 0,18 0,09
Beta bear 0,16 0,29 0,17
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,15 0,51
Kurtosis 0,03 1,10 2,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index