Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -6,98 % -6,98 % -1,10 % 2,20 % 18,12 % 12,61 % 20,76 % 116,91 % 18,64 % -
Categoria -0,41 % -1,23 % 1,32 % 2,44 % 7,77 % 12,20 % 13,70 % 46,46 % 37,90 % 104,16 %
Delta -6,57 % -5,75 % -2,42 % -0,24 % 10,35 % 0,41 % 7,06 % 70,45 % -19,26 % -
Benchmark* -0,91 % -1,50 % 1,81 % 4,02 % 11,34 % 16,85 % 19,82 % 65,86 % 75,00 % 173,36 %
Delta -6,07 % -5,48 % -2,91 % -1,82 % 6,79 % -4,24 % 0,94 % 51,05 % -56,36 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,92 % 41,20 % 46,33 % -49,10 % 8,95 % - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 1,27 % 24,66 % 32,19 % -32,81 % -13,90 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,15 % 14,98 % 26,85 % -36,02 % -23,04 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,35 % 29,46 % 3,57 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 9,89 % 15,97 % -3,45 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 5,20 % 10,83 % -8,76 %
Rischio
Volatilità 30,72 % 31,36 % 34,68 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -24,78 % -38,77 % -55,37 %
Tempo di recupero 133 j 301 j 1183 j
DSR 16,57 % 20,20 % 23,61 %
Sortino 1,35 1,32 0,06
VAR 95 -5,39 % -5,76 % -6,99 %
VAR 99 -5,99 % -11,13 % -11,13 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 0,85 0,04
TEV 23,68 % 21,47 % 24,95 %
Information ratio (IR) 0,22 0,50 -0,35
Up Capture Ratio 1,96 1,96 1,89
Down Capture Ratio 2,44 2,16 2,32
Indice Omega 1,34 1,40 1,09
Reattività
Beta 2,31 2,04 2,02
R² 59,75 71,80 64,79
Beta bull 3,05 2,43 2,03
Beta bear 0,98 1,68 1,80
Asimmetria
Skewness 0,94 -0,18 0,07
Kurtosis 0,84 2,54 1,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR