Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % 1,06 % -19,76 % -35,23 % -19,56 % -31,63 % -3,35 % -5,00 % - -
Categoria -0,64 % -1,83 % -10,59 % -14,78 % -10,99 % -12,40 % -2,79 % 6,68 % 48,24 % 57,65 %
Delta 1,70 % 2,89 % -9,17 % -20,46 % -8,57 % -19,23 % -0,56 % -11,68 % - -
Benchmark* 0,86 % -2,26 % -12,03 % -17,19 % -11,27 % -14,45 % -0,14 % 19,50 % 81,03 % 101,63 %
Delta 0,20 % 3,32 % -7,74 % -18,04 % -8,30 % -17,18 % -3,21 % -24,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 41,20 % 46,33 % -49,10 % 8,95 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 24,61 % 32,28 % -33,03 % -14,16 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 14,98 % 26,85 % -36,02 % -23,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,72 % 1,25 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 1,69 % -2,78 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -3,28 % -7,27 % -
Rischio
Volatilità 29,51 % 33,46 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -24,59 % -39,57 % -
Tempo di recupero - 826 j -
DSR 21,18 % 23,13 % -
Sortino 0,02 -0,06 -
VAR 95 -6,83 % -7,17 % -
VAR 99 -11,13 % -9,84 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 -0,04 -
TEV 19,21 % 23,32 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,31 -
Up Capture Ratio 1,89 1,95 -
Down Capture Ratio 2,11 2,29 -
Indice Omega 1,06 1,04 -
Reattività
Beta 1,94 2,07 -
75,37 70,13 -
Beta bull 1,85 2,13 -
Beta bear 1,88 1,84 -
Asimmetria
Skewness -0,27 0,08 -
Kurtosis 0,58 -0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR