Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,16 % 1,16 % 19,58 % 35,68 % 35,02 % 44,77 % 63,82 % 2,95 % - -
Categoria 0,27 % -0,10 % 5,35 % 6,34 % 9,29 % 18,27 % 24,11 % 14,81 % 53,49 % 96,28 %
Delta 0,89 % 1,26 % 14,24 % 29,34 % 25,73 % 26,50 % 39,71 % -11,86 % - -
Benchmark* 0,37 % -0,25 % 7,40 % 9,59 % 14,31 % 27,48 % 33,40 % 35,11 % 86,68 % 154,50 %
Delta 0,79 % 1,41 % 12,18 % 26,09 % 20,71 % 17,29 % 30,43 % -32,16 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 46,33 % -49,10 % 8,95 % - - - - -
Categoria 14,10 % -16,08 % 23,19 % 8,72 % 25,76 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta 32,23 % -33,02 % -14,25 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 26,85 % -36,02 % -23,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 64,89 % -5,85 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta 40,72 % -9,13 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta 34,44 % -14,66 % -
Rischio
Volatilità 27,13 % 35,80 % -
Volatilità Categoria 9,17 % 11,89 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -13,96 % -55,37 % -
Tempo di recupero 70 j - -
DSR 15,54 % 24,82 % -
Sortino 3,93 -0,32 -
VAR 95 -6,00 % -7,61 % -
VAR 99 -9,23 % -10,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,25 -0,22 -
TEV 19,39 % 26,54 % -
Information ratio (IR) 1,78 -0,55 -
Up Capture Ratio 2,08 1,90 -
Down Capture Ratio 2,58 2,45 -
Indice Omega 1,99 0,98 -
Reattività
Beta 2,19 2,03 -
69,35 60,66 -
Beta bull 2,20 1,72 -
Beta bear 1,71 1,91 -
Asimmetria
Skewness 0,06 0,26 -
Kurtosis 1,20 0,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR