Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,07 % 1,07 % 2,55 % 41,20 % -10,00 % -6,79 % 19,40 % 79,93 % - -
Categoria -0,01 % 0,72 % 0,16 % 11,86 % -2,57 % -1,47 % 3,71 % 30,37 % 51,60 % 77,93 %
Delta 1,08 % 0,35 % 2,39 % 29,34 % -7,44 % -5,31 % 15,70 % 49,56 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta 0,98 % 0,28 % 1,86 % 25,95 % -5,89 % -4,29 % 13,50 % 32,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 41,20 % 46,33 % -49,10 % 8,95 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 24,61 % 32,19 % -33,05 % -14,14 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 14,98 % 26,85 % -36,02 % -23,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,14 % 17,08 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta 14,74 % 7,88 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 11,80 % 3,39 % -
Rischio
Volatilità 37,47 % 34,07 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -38,77 % -38,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,82 % 23,16 % -
Sortino 0,55 0,62 -
VAR 95 -9,23 % -6,62 % -
VAR 99 -18,80 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,42 -
TEV 21,48 % 23,00 % -
Information ratio (IR) 0,55 0,15 -
Up Capture Ratio 2,11 2,04 -
Down Capture Ratio 1,91 2,13 -
Indice Omega 1,24 1,27 -
Reattività
Beta 1,94 2,03 -
87,69 73,43 -
Beta bull 2,01 2,16 -
Beta bear 1,81 1,84 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,31 -
Kurtosis 2,88 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR