Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,06 % 0,34 % -10,45 % -20,62 % -25,98 % -18,56 % -26,60 % -56,38 % -24,64 % -
Categoria 0,01 % 1,11 % -9,00 % -12,73 % -13,26 % -10,96 % -6,67 % -6,98 % 41,04 % 42,53 %
Delta -1,07 % -0,77 % -1,45 % -7,89 % -12,72 % -7,61 % -19,92 % -49,40 % -65,68 % -
Benchmark* -0,15 % -0,94 % -10,15 % -15,83 % -10,53 % -13,95 % 0,55 % 17,76 % 77,56 % 101,14 %
Delta -0,90 % 1,28 % -0,31 % -4,79 % -15,45 % -4,62 % -27,15 % -74,14 % -102,20 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,34 % -12,92 % -27,07 % -14,79 % 104,03 % - - -
Categoria 7,23 % 7,47 % -18,60 % 19,44 % 22,46 % 28,16 % -13,70 % 10,70 %
Delta -30,57 % -20,39 % -8,48 % -34,23 % 81,57 % - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -49,56 % -32,41 % -14,00 % -46,77 % 97,92 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -27,54 % -23,10 % -2,58 %
Categoria -3,89 % -0,95 % 10,14 %
Delta -23,66 % -22,15 % -12,72 %
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -34,54 % -31,62 % -19,01 %
Rischio
Volatilità 17,74 % 21,81 % 25,12 %
Volatilità Categoria 11,32 % 13,58 % 14,87 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -28,08 % -57,04 % -69,40 %
Tempo di recupero - - -
DSR 15,21 % 17,70 % 17,71 %
Sortino -2,03 -1,45 -0,22
VAR 95 -5,10 % -5,60 % -5,69 %
VAR 99 -5,91 % -8,67 % -8,49 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,74 -1,18 -0,15
TEV 16,87 % 19,09 % 21,62 %
Information ratio (IR) -2,05 -1,66 -0,88
Up Capture Ratio 0,33 0,61 0,91
Down Capture Ratio 1,32 1,47 1,37
Indice Omega 0,54 0,66 1,00
Reattività
Beta 0,59 0,80 0,89
19,03 24,89 26,28
Beta bull -0,19 0,41 0,59
Beta bear 0,73 0,49 0,61
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,12 0,06
Kurtosis -0,16 0,31 0,34

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR