Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 0,94 % 1,82 % 1,58 % 7,52 % 1,60 % 9,18 % -9,68 % - -
Categoria 0,64 % 0,76 % 1,13 % 1,09 % 5,42 % 0,82 % 5,63 % -9,75 % -3,70 % -3,73 %
Delta 0,20 % 0,18 % 0,69 % 0,49 % 2,10 % 0,78 % 3,55 % 0,07 % - -
Benchmark* 1,05 % 0,91 % 1,65 % 1,20 % 5,56 % -0,73 % 4,43 % -18,60 % -13,01 % -12,52 %
Delta -0,22 % 0,03 % 0,17 % 0,37 % 1,96 % 2,33 % 4,74 % 8,92 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,95 % -23,23 % 3,22 % - - - - -
Categoria 7,79 % -19,71 % 4,25 % 0,53 % 12,04 % -2,23 % -0,65 % -6,16 %
Delta 4,16 % -3,52 % -1,03 % - - - - -
Benchmark* 7,57 % -27,17 % 1,60 % 2,55 % 14,39 % -1,22 % -1,30 % -4,50 %
Delta 4,39 % 3,94 % 1,62 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Sterling Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,98 % -3,80 % -
Categoria 5,18 % -3,59 % -1,04 %
Delta 2,80 % -0,21 % -
Benchmark* 2,65 % -7,15 % -3,22 %
Delta 5,33 % 3,34 % -
Rischio
Volatilità 7,59 % 10,63 % -
Volatilità Categoria 6,57 % 8,77 % 8,74 %
Volatilità Benchmark 8,56 % 12,17 % 11,22 %
Max drawdown -3,63 % -31,74 % -
Tempo di recupero 125 j - -
DSR 4,83 % 7,95 % -
Sortino 0,87 -0,65 -
VAR 95 -1,30 % -2,37 % -
VAR 99 -2,42 % -4,92 % -
Benchmark*: ICE BofA Sterling Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 -0,49 -
TEV 2,30 % 4,42 % -
Information ratio (IR) 2,32 0,76 -
Up Capture Ratio 0,98 0,83 -
Down Capture Ratio 0,75 0,77 -
Indice Omega 1,21 0,84 -
Reattività
Beta 0,86 0,82 -
93,40 87,18 -
Beta bull 0,83 0,81 -
Beta bear 0,83 0,84 -
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,13 -
Kurtosis -0,21 3,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index