Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,25 % -0,36 % -0,11 % 0,78 % 0,27 % 4,29 % 8,08 % 17,19 % -
Categoria 0,13 % 0,37 % -0,05 % 0,30 % 0,93 % 0,25 % 4,16 % 7,70 % 15,23 % 8,58 %
Delta 0,02 % -0,13 % -0,31 % -0,41 % -0,15 % 0,01 % 0,13 % 0,38 % 1,96 % -
Benchmark* -0,19 % 0,26 % 1,69 % 0,98 % 1,06 % 0,55 % 4,44 % -0,18 % -6,12 % -0,26 %
Delta 0,34 % -0,01 % -2,05 % -1,10 % -0,28 % -0,29 % -0,15 % 8,26 % 23,31 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,27 % 7,74 % -13,21 % 1,52 % - - - -
Categoria 4,39 % 7,00 % -7,90 % 1,96 % -0,32 % 5,95 % -3,37 % 1,93 %
Delta 2,88 % 0,75 % -5,32 % -0,44 % - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 4,70 % 0,91 % 3,69 % 4,35 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,67 % 2,35 % 4,12 %
Categoria 3,91 % 2,20 % 3,52 %
Delta 0,76 % 0,15 % 0,60 %
Benchmark* 2,16 % -1,50 % -1,56 %
Delta 2,50 % 3,85 % 5,68 %
Rischio
Volatilità 1,04 % 4,65 % 5,02 %
Volatilità Categoria 1,37 % 2,93 % 3,16 %
Volatilità Benchmark 4,08 % 6,05 % 5,27 %
Max drawdown -0,39 % -13,84 % -20,22 %
Tempo di recupero - 661 j -
DSR 0,68 % 3,60 % 3,36 %
Sortino 1,88 -0,06 0,84
VAR 95 -0,17 % -1,10 % -1,05 %
VAR 99 -0,28 % -2,68 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 -0,05 0,56
TEV 3,61 % 6,08 % 6,20 %
Information ratio (IR) 0,69 0,63 0,92
Up Capture Ratio 0,31 0,37 0,38
Down Capture Ratio -0,06 0,21 0,07
Indice Omega 1,52 0,98 1,28
Reattività
Beta 0,14 0,29 0,26
30,71 14,21 7,47
Beta bull 0,02 0,09 0,03
Beta bear 0,21 0,48 0,55
Asimmetria
Skewness -0,36 -1,27 0,08
Kurtosis -0,19 5,66 6,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index