Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 1,17 % 0,71 % 4,71 % 7,07 % 0,50 % 9,25 % 4,89 % - -
Categoria 0,82 % 1,19 % 1,04 % 4,14 % 6,03 % 0,81 % 7,55 % 4,02 % 4,51 % 9,75 %
Delta 0,01 % -0,02 % -0,33 % 0,57 % 1,04 % -0,31 % 1,70 % 0,87 % - -
Benchmark* 0,41 % 1,03 % 1,12 % 4,14 % 6,64 % 0,45 % 8,15 % 4,69 % 5,77 % 13,92 %
Delta 0,43 % 0,13 % -0,41 % 0,57 % 0,43 % 0,04 % 1,10 % 0,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,55 % 3,86 % -10,34 % 6,38 % - - - -
Categoria 7,48 % 1,82 % -7,55 % 5,83 % -1,95 % 9,44 % 2,76 % -8,20 %
Delta 2,07 % 2,05 % -2,79 % 0,54 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 1,30 % 2,04 % -2,89 % 0,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,55 % 0,67 % -
Categoria 7,48 % 0,39 % 0,98 %
Delta 2,07 % 0,28 % -
Benchmark* 8,25 % 0,67 % 1,28 %
Delta 1,30 % 0,00 % -
Rischio
Volatilità 6,09 % 7,87 % -
Volatilità Categoria 5,52 % 6,73 % 6,34 %
Volatilità Benchmark 5,77 % 7,83 % 7,63 %
Max drawdown -2,64 % -12,35 % -
Tempo di recupero 72 j 1041 j -
DSR 3,26 % 5,54 % -
Sortino 1,79 -0,29 -
VAR 95 -0,92 % -1,70 % -
VAR 99 -1,27 % -2,79 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 -0,21 -
TEV 2,47 % 3,43 % -
Information ratio (IR) 0,53 0 -
Up Capture Ratio 0,95 0,89 -
Down Capture Ratio 0,81 0,88 -
Indice Omega 1,35 0,93 -
Reattività
Beta 0,97 0,91 -
83,63 81,87 -
Beta bull 1,17 0,85 -
Beta bear 0,84 1,07 -
Asimmetria
Skewness 0,98 0,03 -
Kurtosis 1,34 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index