Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -0,18 % -0,43 % 0,22 % 4,70 % 1,81 % 4,85 % 2,23 % - -
Categoria -0,07 % -0,09 % -0,15 % -0,38 % 3,19 % 0,97 % 1,62 % 0,96 % 2,43 % 7,97 %
Delta -0,07 % -0,08 % -0,28 % 0,60 % 1,51 % 0,85 % 3,23 % 1,27 % - -
Benchmark* -0,25 % -0,09 % -0,37 % -0,71 % 3,34 % 0,59 % 0,85 % 2,12 % 4,33 % 11,05 %
Delta 0,10 % -0,09 % -0,06 % 0,93 % 1,36 % 1,23 % 4,00 % 0,11 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,86 % -10,34 % 6,38 % - - - - -
Categoria 1,46 % -7,64 % 5,93 % -1,93 % 9,48 % 3,21 % -8,62 % 5,70 %
Delta 2,40 % -2,69 % 0,45 % - - - - -
Benchmark* 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 % 5,69 %
Delta 2,04 % -2,89 % 0,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,85 % 0,48 % -
Categoria 1,78 % 0,01 % 0,38 %
Delta 3,07 % 0,47 % -
Benchmark* 1,80 % 0,36 % 0,80 %
Delta 3,05 % 0,12 % -
Rischio
Volatilità 6,17 % 7,68 % -
Volatilità Categoria 5,48 % 6,54 % 6,32 %
Volatilità Benchmark 6,54 % 7,83 % 7,67 %
Max drawdown -4,64 % -13,38 % -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 4,31 % 5,46 % -
Sortino 0,25 -0,16 -
VAR 95 -1,53 % -1,70 % -
VAR 99 -2,01 % -2,79 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 -0,12 -
TEV 2,68 % 3,66 % -
Information ratio (IR) 1,14 0,03 -
Up Capture Ratio 0,97 0,85 -
Down Capture Ratio 0,81 0,84 -
Indice Omega 1,08 0,97 -
Reattività
Beta 0,86 0,87 -
83,36 79,01 -
Beta bull 0,79 0,81 -
Beta bear 0,83 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,08 -
Kurtosis 0,13 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index