Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 0,70 % 0,83 % -2,61 % -1,28 % 9,41 % 11,17 % 12,24 % - -
Categoria 0,51 % 0,40 % -0,09 % -2,82 % -3,88 % 5,72 % 8,47 % 10,01 % 31,88 % 64,40 %
Delta 0,16 % 0,30 % 0,92 % 0,20 % 2,60 % 3,69 % 2,70 % 2,23 % - -
Benchmark* 0,31 % 0,39 % -0,07 % -2,23 % -3,12 % 8,36 % 11,33 % 17,68 % 39,66 % 81,21 %
Delta 0,36 % 0,31 % 0,90 % -0,38 % 1,84 % 1,05 % -0,16 % -5,44 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,41 % -15,01 % 21,85 % - - - - -
Categoria 16,03 % -13,80 % 21,60 % -0,16 % 24,00 % -13,93 % 11,66 % 2,98 %
Delta -0,62 % -1,21 % 0,25 % - - - - -
Benchmark* 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 % 4,67 %
Delta -3,26 % -2,24 % -1,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,99 % 2,43 % -
Categoria 17,23 % 2,37 % 5,89 %
Delta 2,76 % 0,05 % -
Benchmark* 20,51 % 4,57 % 7,04 %
Delta -0,52 % -2,14 % -
Rischio
Volatilità 12,64 % 15,97 % -
Volatilità Categoria 12,16 % 15,08 % 18,65 %
Volatilità Benchmark 13,01 % 16,82 % 21,05 %
Max drawdown -7,98 % -25,23 % -
Tempo di recupero 87 j 826 j -
DSR 8,16 % 11,35 % -
Sortino 1,98 0,03 -
VAR 95 -2,93 % -3,53 % -
VAR 99 -3,78 % -4,95 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 0,02 -
TEV 4,15 % 4,92 % -
Information ratio (IR) -0,13 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,96 0,92 -
Down Capture Ratio 0,93 0,96 -
Indice Omega 1,68 1,05 -
Reattività
Beta 0,92 0,91 -
89,86 91,43 -
Beta bull 0,82 0,94 -
Beta bear 0,97 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,18 -
Kurtosis 0,37 0,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR