Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 3,79 % 4,82 % 2,46 % 4,85 % 4,53 % 15,26 % 16,51 % - -
Categoria 0,21 % 3,46 % 5,01 % 2,68 % 2,76 % 4,35 % 12,71 % 13,98 % 32,68 % 59,82 %
Delta 0,12 % 0,34 % -0,19 % -0,21 % 2,09 % 0,18 % 2,55 % 2,53 % - -
Benchmark* -0,32 % 3,43 % 6,15 % 4,48 % 5,40 % 5,68 % 17,17 % 22,63 % 42,75 % 76,75 %
Delta 0,64 % 0,37 % -1,33 % -2,01 % -0,55 % -1,15 % -1,91 % -6,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,98 % 15,41 % -14,95 % 21,83 % - - - -
Categoria 6,22 % 16,07 % -13,80 % 21,63 % -0,12 % 24,05 % -13,92 % 11,66 %
Delta 2,76 % -0,66 % -1,15 % 0,21 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -0,18 % -3,26 % -2,17 % -1,17 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,98 % 2,27 % -
Categoria 6,22 % 2,05 % 5,24 %
Delta 2,76 % 0,22 % -
Benchmark* 9,17 % 4,16 % 6,55 %
Delta -0,18 % -1,88 % -
Rischio
Volatilità 12,19 % 15,62 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 14,85 % 18,69 %
Volatilità Benchmark 12,45 % 16,37 % 21,08 %
Max drawdown -7,96 % -24,86 % -
Tempo di recupero 87 j 772 j -
DSR 8,56 % 11,07 % -
Sortino 0,62 0,00 -
VAR 95 -2,93 % -3,50 % -
VAR 99 -3,78 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,00 -
TEV 3,82 % 4,86 % -
Information ratio (IR) -0,05 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,97 0,93 -
Down Capture Ratio 0,95 0,97 -
Indice Omega 1,20 1,03 -
Reattività
Beta 0,93 0,91 -
90,66 91,18 -
Beta bull 0,82 0,94 -
Beta bear 0,96 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,12 -
Kurtosis 0,22 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR