Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % -0,63 % -1,30 % -0,43 % 4,70 % 1,57 % 5,56 % 2,31 % - -
Categoria 0,67 % 0,18 % 0,59 % 0,64 % 3,69 % -0,79 % 3,43 % -11,36 % -8,32 % -6,58 %
Delta -0,14 % -0,81 % -1,89 % -1,07 % 1,00 % 2,37 % 2,13 % 13,67 % - -
Benchmark* 0,83 % 0,28 % 0,69 % 0,66 % 3,99 % -0,97 % 3,62 % -12,81 % -8,91 % -5,12 %
Delta -0,29 % -0,91 % -1,99 % -1,10 % 0,70 % 2,54 % 1,94 % 15,12 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,67 % -10,77 % 4,84 % - - - - -
Categoria 6,23 % -16,34 % -2,80 % 3,82 % 5,12 % -0,15 % -0,16 % 2,52 %
Delta -1,57 % 5,57 % 7,64 % - - - - -
Benchmark* 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 % 3,32 %
Delta -2,05 % 7,43 % 8,26 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,83 % 0,27 % -
Categoria 2,56 % -4,47 % -1,90 %
Delta 5,27 % 4,74 % -
Benchmark* 2,50 % -5,11 % -2,02 %
Delta 5,34 % 5,38 % -
Rischio
Volatilità 7,52 % 10,01 % -
Volatilità Categoria 4,81 % 6,00 % 5,25 %
Volatilità Benchmark 5,73 % 7,14 % 6,20 %
Max drawdown -5,07 % -15,67 % -
Tempo di recupero 134 j - -
DSR 4,62 % 6,98 % -
Sortino 0,88 -0,16 -
VAR 95 -1,55 % -2,10 % -
VAR 99 -1,76 % -3,37 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 -0,11 -
TEV 6,61 % 7,85 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,69 -
Up Capture Ratio 1,05 1,00 -
Down Capture Ratio 0,70 0,74 -
Indice Omega 1,22 0,98 -
Reattività
Beta 0,70 0,88 -
28,04 39,30 -
Beta bull 0,15 0,84 -
Beta bear 0,80 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,35 0,15 -
Kurtosis -0,37 1,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index