Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,19 % 3,94 % 10,54 % 14,71 % 30,92 % 35,56 % 42,12 % - -
Categoria 0,40 % -0,65 % 4,06 % 10,50 % 13,03 % 26,33 % 32,65 % 26,92 % 90,76 % 161,25 %
Delta -0,31 % 0,46 % -0,12 % 0,04 % 1,68 % 4,59 % 2,91 % 15,20 % - -
Benchmark* 0,19 % -0,38 % 4,55 % 11,59 % 15,28 % 31,13 % 36,58 % 36,77 % 111,28 % 201,80 %
Delta -0,10 % 0,20 % -0,61 % -1,05 % -0,57 % -0,21 % -1,03 % 5,35 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,30 % -12,75 % 42,49 % - - - - -
Categoria 19,24 % -15,73 % 33,35 % 10,26 % 30,76 % -2,07 % 6,06 % 12,54 %
Delta 4,06 % 2,98 % 9,14 % - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 1,20 % 2,14 % 5,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,69 % 12,13 % -
Categoria 31,30 % 7,71 % 13,07 %
Delta 2,40 % 4,42 % -
Benchmark* 34,49 % 10,33 % 15,30 %
Delta -0,79 % 1,80 % -
Rischio
Volatilità 11,81 % 15,56 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 14,36 % 16,91 %
Volatilità Benchmark 11,69 % 15,66 % 18,32 %
Max drawdown -9,62 % -16,76 % -
Tempo di recupero 90 j 222 j -
DSR 6,80 % 10,24 % -
Sortino 4,39 0,98 -
VAR 95 -1,97 % -3,77 % -
VAR 99 -4,32 % -4,64 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,53 0,65 -
TEV 1,62 % 1,65 % -
Information ratio (IR) -0,49 1,09 -
Up Capture Ratio 1,01 1,01 -
Down Capture Ratio 1,03 0,97 -
Indice Omega 2,55 1,30 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
98,13 98,89 -
Beta bull 0,99 0,99 -
Beta bear 0,97 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,01 -
Kurtosis 1,31 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR