Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 1,31 % 0,79 % 4,02 % 17,10 % 12,39 % 29,59 % 51,96 % - -
Categoria 0,22 % 1,63 % 0,38 % 3,24 % 17,62 % 10,73 % 26,50 % 32,23 % 81,49 % 156,88 %
Delta -0,52 % -0,32 % 0,40 % 0,78 % -0,53 % 1,66 % 3,09 % 19,74 % - -
Benchmark* -0,28 % 1,50 % 0,74 % 3,96 % 18,06 % 12,42 % 30,17 % 43,33 % 99,88 % 192,74 %
Delta -0,02 % -0,19 % 0,05 % 0,06 % -0,97 % -0,03 % -0,58 % 8,63 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,30 % -12,75 % 42,49 % - - - - -
Categoria 19,19 % -15,79 % 33,14 % 10,20 % 30,57 % -2,17 % 6,10 % 12,55 %
Delta 4,11 % 3,04 % 9,35 % - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 1,20 % 2,14 % 5,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,07 % 13,72 % -
Categoria 23,24 % 8,55 % 11,58 %
Delta 2,83 % 5,17 % -
Benchmark* 25,77 % 11,21 % 13,64 %
Delta 0,29 % 2,51 % -
Rischio
Volatilità 11,37 % 15,17 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,99 % 16,86 %
Volatilità Benchmark 11,13 % 15,23 % 18,27 %
Max drawdown -6,85 % -16,76 % -
Tempo di recupero 60 j 222 j -
DSR 7,02 % 9,92 % -
Sortino 3,18 1,24 -
VAR 95 -3,02 % -3,63 % -
VAR 99 -3,29 % -4,64 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 0,81 -
TEV 1,30 % 1,64 % -
Information ratio (IR) 0,22 1,53 -
Up Capture Ratio 1,02 1,02 -
Down Capture Ratio 1,03 0,97 -
Indice Omega 1,92 1,36 -
Reattività
Beta 1,02 0,99 -
98,72 98,83 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 1,02 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,03 -
Kurtosis 0,29 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR