Serie storica base 100 dal 21/11/2021 al 20/11/2024

Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,40 %
Perf. 4 settimane 3,94 % 4,06 %
Perf. YTD 30,92 % 26,33 %
Perf. 1 anno 35,56 % 32,65 %
Perf. 3 anni 42,12 % 26,92 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,30 % 19,24 %
Perf. 2022 -12,75 % -15,73 %
Perf. 2021 42,49 % 33,35 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 12,13 % 7,71 %
Volatilità 15,56 % 14,36 %
Sharpe ratio 0,65 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 285 / 557 3
3 mesi 258 / 551 2
6 mesi 162 / 543 2
YTD 124 / 523 1
1 anno 195 / 514 2
3 anni 11 / 438 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,56 %
Medio
Max drawdown -16,76 %
Eccellente
DSR 10,24 %
Buono
Beta bear 0,99
Medio
VAR 95 -3,77 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio 1,09
Eccellente
Sortino 0,98
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,59
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/11/2024 3.207,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,09 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,09 %
Commissioni di Gestione 0,09 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
30,92%
35,56%
42,12%
15,56%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
32,09%
36,81%
45,63%
15,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
32,09%
36,81%
45,63%
15,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
32,09%
36,81%
45,63%
15,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
27,16%
30,82%
22,99%
15,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR