Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,02 % -0,56 % 2,62 % 4,90 % 6,05 % 12,66 % 28,48 % - -
Categoria 0,15 % -0,27 % 0,27 % 0,88 % 3,62 % 1,58 % 4,05 % 4,06 % 8,46 % 18,15 %
Delta -0,15 % 0,25 % -0,83 % 1,74 % 1,28 % 4,47 % 8,61 % 24,42 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,43 % 0,21 % 0,13 % 5,30 % 1,25 % 4,12 % 4,48 % 10,66 % 22,99 %
Delta -0,04 % 0,41 % -0,77 % 2,48 % -0,39 % 4,80 % 8,54 % 24,01 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,82 % 3,22 % 12,43 % - - - - -
Categoria 3,27 % -7,95 % 6,42 % -0,48 % 13,31 % 1,32 % -5,85 % 7,59 %
Delta 4,55 % 11,17 % 6,01 % - - - - -
Benchmark* 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 % 9,13 %
Delta 3,09 % 13,08 % 5,91 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,72 % 8,70 % -
Categoria 3,95 % 1,03 % 1,52 %
Delta 9,78 % 7,67 % -
Benchmark* 4,70 % 1,06 % 1,98 %
Delta 9,02 % 7,64 % -
Rischio
Volatilità 5,86 % 7,20 % -
Volatilità Categoria 5,53 % 6,67 % 7,07 %
Volatilità Benchmark 7,00 % 8,14 % 8,72 %
Max drawdown -3,60 % -9,04 % -
Tempo di recupero 120 j 362 j -
DSR 3,83 % 4,86 % -
Sortino 2,60 1,51 -
VAR 95 -1,16 % -1,49 % -
VAR 99 -2,35 % -2,75 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,70 1,02 -
TEV 7,37 % 7,75 % -
Information ratio (IR) 1,22 0,99 -
Up Capture Ratio 0,62 0,55 -
Down Capture Ratio 0,03 0,19 -
Indice Omega 1,78 1,46 -
Reattività
Beta 0,30 0,44 -
12,53 24,52 -
Beta bull 0,09 0,45 -
Beta bear 0,35 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,49 -
Kurtosis 1,05 1,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index