Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,18 % 0,48 % 1,55 % 2,51 % 3,45 % 6,62 % -2,77 % 2,37 % -
Categoria -0,02 % 0,25 % 0,66 % 2,01 % 2,53 % 3,20 % 6,73 % 1,29 % 4,30 % 9,27 %
Delta 0,02 % -0,07 % -0,18 % -0,46 % -0,01 % 0,25 % -0,11 % -4,06 % -1,93 % -
Benchmark* -0,27 % 0,14 % 0,80 % 3,11 % 2,47 % 2,13 % 8,58 % -10,09 % -10,40 % -4,00 %
Delta 0,27 % 0,04 % -0,32 % -1,56 % 0,04 % 1,32 % -1,96 % 7,31 % 12,78 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,02 % -10,64 % 1,83 % 1,49 % - - - -
Categoria 6,93 % -7,91 % 2,08 % -0,29 % 6,47 % -3,51 % 1,85 % 3,32 %
Delta -0,91 % -2,73 % -0,25 % 1,78 % - - - -
Benchmark* 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 % 3,38 %
Delta -0,81 % 6,27 % 4,66 % -2,50 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,40 % -1,09 % 0,29 %
Categoria 6,13 % 0,24 % 0,73 %
Delta 0,27 % -1,33 % -0,44 %
Benchmark* 5,69 % -4,01 % -2,44 %
Delta 0,71 % 2,93 % 2,73 %
Rischio
Volatilità 1,40 % 3,72 % 6,37 %
Volatilità Categoria 1,86 % 3,02 % 5,48 %
Volatilità Benchmark 4,54 % 6,23 % 5,31 %
Max drawdown -0,49 % -14,65 % -17,91 %
Tempo di recupero 40 j - 284 j
DSR 0,75 % 2,98 % 5,45 %
Sortino 3,32 -0,99 -0,11
VAR 95 -0,25 % -1,04 % -0,89 %
VAR 99 -0,32 % -1,54 % -2,42 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 -0,79 -0,09
TEV 3,63 % 5,36 % 6,40 %
Information ratio (IR) 0,20 0,55 0,43
Up Capture Ratio 0,36 0,29 0,37
Down Capture Ratio -0,03 0,29 0,29
Indice Omega 2,01 0,71 0,97
Reattività
Beta 0,23 0,31 0,49
54,68 26,59 16,77
Beta bull 0,27 0,15 0,18
Beta bear 0,34 0,50 1,12
Asimmetria
Skewness 0,57 -0,78 -4,60
Kurtosis 1,67 3,30 42,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index