Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 08/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,58 % | 0,31 % | 0,68 % | -0,28 % | 2,49 % | 4,26 % | 5,52 % | 35,33 % | 26,12 % | 48,65 % |
| Categoria | -0,21 % | 0,32 % | -0,10 % | -0,86 % | 2,25 % | 2,38 % | 2,93 % | 19,56 % | 9,34 % | 21,05 % |
| Delta | -0,37 % | -0,01 % | 0,78 % | 0,58 % | 0,24 % | 1,89 % | 2,60 % | 15,77 % | 16,78 % | 27,60 % |
| Benchmark* | -0,10 % | 0,87 % | 2,11 % | 0,46 % | 4,15 % | 4,95 % | 4,74 % | 18,86 % | 9,91 % | 33,97 % |
| Delta | -0,48 % | -0,55 % | -1,43 % | -0,74 % | -1,66 % | -0,69 % | 0,78 % | 16,47 % | 16,21 % | 14,68 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,00 % | 13,48 % | 8,76 % | -12,12 % | 10,77 % | 2,40 % | 12,81 % | -3,97 % |
| Categoria | 4,80 % | 5,90 % | 6,09 % | -10,64 % | 5,35 % | 2,14 % | 8,79 % | -6,08 % |
| Delta | 3,20 % | 7,58 % | 2,68 % | -1,48 % | 5,42 % | 0,26 % | 4,02 % | 2,11 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 9,65 % | 3,80 % | 2,49 % | -0,68 % | 1,87 % | 0,05 % | -1,13 % | -5,91 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,64 % | 10,54 % | 4,88 % |
| Categoria | 3,48 % | 5,80 % | 1,74 % |
| Delta | 4,16 % | 4,74 % | 3,14 % |
| Benchmark* | 4,29 % | 5,26 % | 1,66 % |
| Delta | 3,35 % | 5,28 % | 3,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,99 % | 7,53 % | 7,26 % |
| Volatilità Categoria | 4,36 % | 4,32 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 4,32 % | 6,12 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -7,34 % | -9,63 % | -13,53 % |
| Tempo di recupero | 91 j | 220 j | 799 j |
| DSR | 5,70 % | 5,17 % | 5,18 % |
| Sortino | 0,98 | 1,49 | 0,54 |
| VAR 95 | -1,39 % | -1,37 % | -1,56 % |
| VAR 99 | -3,03 % | -3,03 % | -2,70 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,62 | 1,03 | 0,38 |
| TEV | 6,85 % | 5,75 % | 5,53 % |
| Information ratio (IR) | 0,49 | 0,92 | 0,58 |
| Up Capture Ratio | 1,35 | 1,04 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,11 | 0,67 | 0,73 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,46 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,41 | 0,82 | 0,76 |
| R² | 45,70 | 43,99 | 46,40 |
| Beta bull | 1,98 | 0,69 | 0,51 |
| Beta bear | 1,45 | 0,82 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,08 | -0,67 | -0,45 |
| Kurtosis | -0,08 | 2,35 | 1,40 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
MWM SICAV Patrimonial Fund B
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market