Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 1,07 % 1,59 % 2,68 % 9,18 % 8,99 % -
Categoria 0,01 % 0,02 % 0,13 % 0,45 % 0,98 % 1,46 % 2,62 % 8,65 % 7,24 % 6,05 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,09 % 0,13 % 0,06 % 0,53 % 1,76 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 1,07 % 1,57 % 2,65 % 9,12 % 7,92 % 6,36 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,02 % 0,07 % 1,08 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,81 % 3,23 % 0,12 % 0,00 % 0,00 % - - -
Categoria 3,66 % 3,12 % -0,48 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta 0,15 % 0,11 % 0,59 % 0,54 % 0,42 % - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,11 % -0,02 % 0,13 % 0,58 % 0,56 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,71 % 2,97 % 1,73 %
Categoria 2,60 % 2,78 % 1,40 %
Delta 0,11 % 0,19 % 0,34 %
Benchmark* 2,67 % 2,95 % 1,53 %
Delta 0,05 % 0,02 % 0,20 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,18 % 0,25 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,24 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,13 % 0,26 %
Max drawdown - -0,12 % -0,23 %
Tempo di recupero - 7 j 301 j
DSR 0,02 % 0,10 % 0,08 %
Sortino 2,61 0,21 2,62
VAR 95 0,03 % 0,02 % 0,00 %
VAR 99 0,03 % -0,06 % -0,04 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,11 0,81
TEV 0,03 % 0,12 % 0,10 %
Information ratio (IR) 1,90 0,17 2,01
Up Capture Ratio 1,01 1,01 1,01
Down Capture Ratio - 4,93 0,16
Indice Omega 1,49 1,13 2,93
Reattività
Beta 1,04 1,08 0,90
90,09 59,77 85,19
Beta bull 1,04 1,08 1,08
Beta bear - 0 0,05
Asimmetria
Skewness 0,07 -2,16 -0,13
Kurtosis -1,14 11,57 -0,39

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester