Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 1,18 % 0,32 % -0,69 % 1,14 % 10,57 % 14,12 % 20,11 % - -
Categoria 0,41 % 1,45 % 0,83 % -1,57 % -1,68 % 6,73 % 10,00 % 8,97 % 33,07 % 62,93 %
Delta 0,22 % -0,28 % -0,52 % 0,88 % 2,82 % 3,84 % 4,12 % 11,14 % - -
Benchmark* 0,81 % 2,41 % 1,37 % -0,60 % 0,26 % 10,43 % 13,82 % 22,13 % 45,99 % 85,16 %
Delta -0,18 % -1,23 % -1,05 % -0,09 % 0,88 % 0,13 % 0,30 % -2,02 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 16,26 % -11,16 % 26,15 % - - - - -
Categoria 13,60 % -14,19 % 22,28 % 0,83 % 23,90 % -12,92 % 10,92 % 0,37 %
Delta 2,66 % 3,03 % 3,88 % - - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta 0,54 % -1,35 % 0,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,11 % 4,93 % -
Categoria 16,89 % 1,67 % 5,78 %
Delta 3,22 % 3,26 % -
Benchmark* 19,47 % 5,35 % 7,44 %
Delta 0,64 % -0,42 % -
Rischio
Volatilità 12,64 % 15,13 % -
Volatilità Categoria 10,45 % 13,32 % 16,59 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 14,38 % 18,48 %
Max drawdown -8,87 % -20,04 % -
Tempo di recupero 109 j 565 j -
DSR 8,53 % 10,99 % -
Sortino 1,91 0,26 -
VAR 95 -2,99 % -3,76 % -
VAR 99 -4,45 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,19 -
TEV 5,85 % 4,97 % -
Information ratio (IR) 0,11 -0,08 -
Up Capture Ratio 1,07 1,00 -
Down Capture Ratio 1,08 1,01 -
Indice Omega 1,70 1,13 -
Reattività
Beta 1,05 0,99 -
78,78 89,20 -
Beta bull 0,88 0,92 -
Beta bear 1,25 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,43 -
Kurtosis 0,50 0,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR