Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,51 % 2,97 % -0,12 % 8,68 % 9,72 % 8,81 % 31,31 % - -
Categoria -0,08 % 0,57 % 3,08 % 0,51 % 8,38 % 8,75 % 5,73 % 23,16 % 57,75 % 49,42 %
Delta 0,23 % -0,07 % -0,10 % -0,62 % 0,30 % 0,97 % 3,08 % 8,15 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,44 % 2,79 % -0,10 % 9,56 % 10,47 % 8,66 % 33,11 % 79,49 % 72,02 %
Delta 0,44 % 0,06 % 0,18 % -0,02 % -0,88 % -0,75 % 0,14 % -1,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,86 % 13,95 % -11,41 % - - - - -
Categoria 5,40 % 13,64 % -14,06 % 22,17 % 0,76 % 24,00 % -12,93 % 10,92 %
Delta 4,46 % 0,30 % 2,65 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 1,60 % -1,78 % -1,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,82 % 7,56 % -
Categoria 3,80 % 5,36 % 9,28 %
Delta 4,02 % 2,20 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta 0,68 % -0,70 % -
Rischio
Volatilità 14,60 % 13,98 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -16,16 % -16,16 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,32 % 10,21 % -
Sortino 0,40 0,48 -
VAR 95 -2,88 % -3,34 % -
VAR 99 -8,16 % -4,45 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,35 -
TEV 2,91 % 3,33 % -
Information ratio (IR) 0,23 -0,21 -
Up Capture Ratio 1,00 0,96 -
Down Capture Ratio 0,99 0,97 -
Indice Omega 1,09 1,14 -
Reattività
Beta 0,95 0,95 -
96,26 94,59 -
Beta bull 0,89 0,95 -
Beta bear 0,91 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,63 -
Kurtosis 4,04 1,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR