Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,73 % 0,73 % 1,61 % 6,02 % 11,89 % 15,57 % 19,58 % - -
Categoria -0,04 % 1,07 % 0,32 % 0,36 % 2,38 % 7,43 % 11,59 % 8,56 % 37,28 % 63,59 %
Delta -0,08 % -0,34 % 0,40 % 1,26 % 3,64 % 4,46 % 3,98 % 11,02 % - -
Benchmark* -0,26 % 0,82 % -0,18 % 0,74 % 3,99 % 9,90 % 13,97 % 21,46 % 49,21 % 88,01 %
Delta 0,15 % -0,09 % 0,91 % 0,87 % 2,03 % 1,99 % 1,60 % -1,88 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 13,95 % -11,41 % - - - - - -
Categoria 13,62 % -14,27 % 22,27 % 0,81 % 23,98 % -12,96 % 10,89 % 0,30 %
Delta 0,33 % 2,86 % - - - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta -1,78 % -1,61 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,72 % 6,50 % -
Categoria 13,70 % 3,11 % 7,39 %
Delta 5,02 % 3,39 % -
Benchmark* 17,42 % 7,10 % 9,30 %
Delta 1,30 % -0,60 % -
Rischio
Volatilità 10,79 % 13,75 % -
Volatilità Categoria 10,39 % 13,21 % 16,56 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 14,18 % 18,40 %
Max drawdown -6,95 % -20,96 % -
Tempo di recupero 73 j 750 j -
DSR 6,85 % 9,81 % -
Sortino 2,16 0,47 -
VAR 95 -2,71 % -3,36 % -
VAR 99 -3,60 % -4,45 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,37 0,34 -
TEV 2,91 % 3,44 % -
Information ratio (IR) 0,45 -0,17 -
Up Capture Ratio 1,01 0,94 -
Down Capture Ratio 0,97 0,94 -
Indice Omega 1,59 1,15 -
Reattività
Beta 1,02 0,94 -
92,75 94,12 -
Beta bull 1,04 0,95 -
Beta bear 1,11 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,37 -
Kurtosis 0,26 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR