Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % 6,27 % 6,13 % -5,95 % 43,48 % 48,66 % 50,49 % 189,55 % 102,32 % -
Categoria -0,25 % 2,15 % 0,30 % 1,90 % 13,71 % 12,05 % 15,33 % 46,40 % 38,39 % 95,92 %
Delta -0,37 % 4,12 % 5,83 % -7,86 % 29,77 % 36,61 % 35,17 % 143,16 % 63,93 % -
Benchmark* -0,34 % 2,42 % 1,66 % 3,72 % 17,21 % 15,87 % 20,35 % 66,66 % 75,58 % 161,83 %
Delta -0,28 % 3,86 % 4,46 % -9,67 % 26,27 % 32,79 % 30,14 % 122,89 % 26,74 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,73 % 41,45 % 32,49 % -40,80 % 12,45 % - - -
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,20 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 14,06 % 24,87 % 18,32 % -24,60 % -10,47 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,66 % 15,23 % 13,01 % -27,73 % -19,53 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 57,09 % 37,14 % 14,11 %
Categoria 16,83 % 12,66 % 6,55 %
Delta 40,25 % 24,48 % 7,56 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 36,07 % 19,60 % 2,45 %
Rischio
Volatilità 28,66 % 27,42 % 26,73 %
Volatilità Categoria 9,27 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -24,45 % -31,10 % -44,17 %
Tempo di recupero - 198 j 938 j
DSR 17,02 % 18,12 % 18,34 %
Sortino 3,24 1,89 0,66
VAR 95 -4,67 % -5,24 % -5,65 %
VAR 99 -9,77 % -9,77 % -9,13 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 1,25 0,45
TEV 21,65 % 18,27 % 17,67 %
Information ratio (IR) 1,67 1,07 0,14
Up Capture Ratio 2,42 1,94 1,62
Down Capture Ratio 2,32 1,84 1,71
Indice Omega 1,75 1,53 1,21
Reattività
Beta 2,18 1,71 1,55
R² 60,83 67,28 64,47
Beta bull 1,90 1,75 1,42
Beta bear 1,64 1,38 1,40
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,50 -0,26
Kurtosis -0,38 0,91 0,43

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR