Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -5,07 % -3,80 % -15,15 % -2,88 % 4,31 % 29,69 % 20,74 % 160,53 % 79,49 % -
Categoria -1,21 % 0,29 % -0,69 % 1,82 % 7,07 % 11,96 % 11,33 % 53,13 % 35,12 % 109,14 %
Delta -3,86 % -4,09 % -14,46 % -4,71 % -2,75 % 17,73 % 9,42 % 107,40 % 44,36 % -
Benchmark* -1,86 % -0,05 % -0,78 % 3,40 % 9,59 % 16,63 % 16,14 % 74,28 % 71,66 % 180,31 %
Delta -3,21 % -3,75 % -14,37 % -6,28 % -5,28 % 13,06 % 4,60 % 86,25 % 7,82 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,73 % 41,45 % 32,49 % -40,80 % 12,45 % - - -
Categoria 5,63 % 16,54 % 14,15 % -16,29 % 22,86 % 8,72 % 25,55 % -7,74 %
Delta 14,10 % 24,91 % 18,35 % -24,51 % -10,41 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,66 % 15,23 % 13,01 % -27,73 % -19,53 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,22 % 41,39 % 15,97 %
Categoria 14,45 % 13,47 % 7,02 %
Delta 35,77 % 27,92 % 8,95 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 31,07 % 22,77 % 3,64 %
Rischio
Volatilità 28,17 % 27,29 % 26,71 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -24,45 % -31,10 % -44,17 %
Tempo di recupero - 198 j 938 j
DSR 16,94 % 17,95 % 18,26 %
Sortino 2,84 2,15 0,76
VAR 95 -4,67 % -5,24 % -5,65 %
VAR 99 -9,77 % -9,77 % -9,13 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 1,41 0,52
TEV 21,14 % 18,16 % 17,67 %
Information ratio (IR) 1,47 1,25 0,21
Up Capture Ratio 2,34 1,97 1,63
Down Capture Ratio 2,22 1,86 1,70
Indice Omega 1,73 1,61 1,24
Reattività
Beta 2,13 1,72 1,55
R² 60,83 67,67 64,34
Beta bull 1,86 1,74 1,42
Beta bear 1,75 1,38 1,40
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,55 -0,29
Kurtosis -0,24 1,00 0,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR