Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -1,27 % 7,30 % -9,64 % 47,83 % 47,68 % 49,73 % 182,29 % 109,33 % -
Categoria 0,01 % -0,51 % 0,60 % 0,70 % 14,59 % 11,72 % 14,79 % 46,28 % 40,31 % 93,87 %
Delta 0,35 % -0,77 % 6,69 % -10,34 % 33,24 % 35,96 % 34,94 % 136,01 % 69,02 % -
Benchmark* -0,03 % -0,40 % 1,69 % 2,36 % 17,50 % 15,79 % 19,64 % 67,15 % 78,91 % 159,25 %
Delta 0,40 % -0,87 % 5,61 % -11,99 % 30,32 % 31,90 % 30,09 % 115,14 % 30,42 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,73 % 41,45 % 32,49 % -40,80 % 12,45 % - - -
Categoria 5,66 % 16,51 % 14,14 % -16,30 % 22,83 % 8,75 % 25,58 % -7,73 %
Delta 14,07 % 24,94 % 18,36 % -24,51 % -10,38 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,66 % 15,23 % 13,01 % -27,73 % -19,53 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 57,09 % 37,14 % 14,11 %
Categoria 16,78 % 12,62 % 6,49 %
Delta 40,31 % 24,52 % 7,62 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 36,07 % 19,60 % 2,45 %
Rischio
Volatilità 28,66 % 27,42 % 26,73 %
Volatilità Categoria 9,28 % 11,03 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -24,45 % -31,10 % -44,17 %
Tempo di recupero - 198 j 938 j
DSR 17,02 % 18,12 % 18,34 %
Sortino 3,24 1,89 0,66
VAR 95 -4,67 % -5,24 % -5,65 %
VAR 99 -9,77 % -9,77 % -9,13 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 1,25 0,45
TEV 21,65 % 18,27 % 17,67 %
Information ratio (IR) 1,67 1,07 0,14
Up Capture Ratio 2,42 1,94 1,62
Down Capture Ratio 2,32 1,84 1,71
Indice Omega 1,75 1,53 1,21
Reattività
Beta 2,18 1,71 1,55
R² 60,83 67,28 64,47
Beta bull 1,90 1,75 1,42
Beta bear 1,64 1,38 1,40
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,50 -0,26
Kurtosis -0,38 0,91 0,43

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR