Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,17 % 9,30 % -11,52 % -14,91 % -9,85 % 25,45 % 19,73 % 128,91 % 63,68 % -
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -2,45 % 6,91 % -11,98 % -14,54 % -15,67 % 12,31 % 7,34 % 79,98 % 30,77 % -
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -4,10 % 5,64 % -11,44 % -15,89 % -17,43 % 7,62 % 3,09 % 60,39 % -4,13 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,73 % 41,45 % 32,49 % -40,80 % 12,45 % - - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 14,08 % 24,92 % 18,36 % -24,54 % -10,39 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,66 % 15,23 % 13,01 % -27,73 % -19,53 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,43 % 36,98 % 12,41 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 7,14 % 21,90 % 6,21 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 2,49 % 16,74 % 1,00 %
Rischio
Volatilità 30,14 % 27,90 % 27,21 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -24,45 % -31,10 % -44,17 %
Tempo di recupero - 198 j 938 j
DSR 20,45 % 18,97 % 18,98 %
Sortino 0,80 1,80 0,54
VAR 95 -5,24 % -6,49 % -5,85 %
VAR 99 -10,92 % -10,92 % -9,77 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 1,23 0,38
TEV 23,22 % 19,09 % 18,22 %
Information ratio (IR) 0,11 0,88 0,05
Up Capture Ratio 2,20 1,99 1,67
Down Capture Ratio 2,74 2,07 1,78
Indice Omega 1,26 1,50 1,18
Reattività
Beta 2,27 1,78 1,58
R² 59,26 65,92 63,68
Beta bull 2,03 1,80 1,42
Beta bear 1,76 1,36 1,37
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,63 -0,32
Kurtosis 0,19 1,12 0,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR