Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,05 % -7,12 % 0,10 % -1,19 % 21,32 % 41,78 % 40,48 % 168,02 % 99,45 % -
Categoria -0,27 % -0,26 % 1,91 % 2,15 % 9,22 % 12,77 % 14,00 % 47,39 % 38,57 % 107,47 %
Delta -1,78 % -6,86 % -1,81 % -3,34 % 12,10 % 29,01 % 26,48 % 120,62 % 60,88 % -
Benchmark* 0,23 % -0,14 % 2,76 % 4,26 % 13,55 % 17,92 % 20,35 % 68,52 % 76,60 % 180,56 %
Delta -2,28 % -6,98 % -2,65 % -5,45 % 7,76 % 23,86 % 20,13 % 99,50 % 22,85 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,73 % 41,45 % 32,49 % -40,80 % 12,45 % - - -
Categoria 5,64 % 16,53 % 14,13 % -16,29 % 22,84 % 8,71 % 25,53 % -7,74 %
Delta 14,09 % 24,93 % 18,36 % -24,51 % -10,39 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,66 % 15,23 % 13,01 % -27,73 % -19,53 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,22 % 41,39 % 15,97 %
Categoria 14,45 % 13,47 % 7,02 %
Delta 35,77 % 27,92 % 8,95 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 31,07 % 22,77 % 3,64 %
Rischio
Volatilità 28,17 % 27,29 % 26,71 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,94 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -24,45 % -31,10 % -44,17 %
Tempo di recupero - 198 j 938 j
DSR 16,94 % 17,95 % 18,26 %
Sortino 2,84 2,15 0,76
VAR 95 -4,67 % -5,24 % -5,65 %
VAR 99 -9,77 % -9,77 % -9,13 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 1,41 0,52
TEV 21,14 % 18,16 % 17,67 %
Information ratio (IR) 1,47 1,25 0,21
Up Capture Ratio 2,34 1,97 1,63
Down Capture Ratio 2,22 1,86 1,70
Indice Omega 1,73 1,61 1,24
Reattività
Beta 2,13 1,72 1,55
R² 60,83 67,67 64,34
Beta bull 1,86 1,74 1,42
Beta bear 1,75 1,38 1,40
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,55 -0,29
Kurtosis -0,24 1,00 0,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR