Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % -0,04 % -3,91 % -4,91 % -2,90 % -3,49 % 2,14 % 0,59 % 8,08 % -
Categoria 0,78 % 0,73 % -4,29 % -5,51 % -3,71 % -4,07 % 1,07 % 4,46 % 22,72 % 19,08 %
Delta -0,60 % -0,78 % 0,38 % 0,61 % 0,81 % 0,58 % 1,07 % -3,87 % -14,63 % -
Benchmark* 1,35 % 0,66 % -6,02 % -9,53 % -5,57 % -8,41 % 1,48 % 9,42 % 28,69 % 45,24 %
Delta -1,18 % -0,70 % 2,12 % 4,62 % 2,67 % 4,92 % 0,66 % -8,83 % -20,61 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,94 % 4,08 % -11,41 % 5,72 % - - - -
Categoria 8,18 % 7,64 % -11,82 % 9,90 % 3,18 % 12,69 % -7,66 % 5,17 %
Delta -0,24 % -3,56 % 0,40 % -4,17 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -7,10 % -6,55 % 0,32 % -10,50 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,75 % 0,73 % -
Categoria 2,92 % 2,04 % 5,62 %
Delta 0,84 % -1,31 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -1,47 % -3,33 % -
Rischio
Volatilità 5,20 % 5,39 % -
Volatilità Categoria 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -4,31 % -10,93 % -
Tempo di recupero - 877 j -
DSR 4,07 % 4,25 % -
Sortino 0,09 -0,44 -
VAR 95 -1,37 % -1,38 % -
VAR 99 -2,05 % -2,40 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 -0,34 -
TEV 5,76 % 5,63 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,57 0,47 -
Down Capture Ratio 0,51 0,51 -
Indice Omega 1,06 0,91 -
Reattività
Beta 0,46 0,48 -
58,26 56,60 -
Beta bull 0,24 0,31 -
Beta bear 0,48 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,84 -
Kurtosis 0,31 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market