Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,47 % 1,98 % -9,35 % -16,73 % -11,75 % -14,03 % -2,31 % 11,65 % - -
Categoria 2,09 % 1,27 % -8,30 % -13,18 % -8,91 % -10,57 % -1,49 % 8,91 % 50,06 % 60,94 %
Delta 0,38 % 0,71 % -1,05 % -3,55 % -2,84 % -3,47 % -0,81 % 2,73 % - -
Benchmark* 1,98 % 1,23 % -9,68 % -15,32 % -9,14 % -12,76 % 0,99 % 21,87 % 82,42 % 105,62 %
Delta 0,49 % 0,75 % 0,33 % -1,41 % -2,60 % -1,28 % -3,29 % -10,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,59 % 15,41 % -15,97 % 30,23 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 8,00 % 1,36 % 0,10 % 7,13 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,63 % -4,08 % -2,89 % -1,75 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,93 % 5,43 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 0,89 % 1,40 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -4,07 % -3,09 % -
Rischio
Volatilità 13,20 % 13,00 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -12,33 % -14,50 % -
Tempo di recupero - 617 j -
DSR 10,07 % 9,47 % -
Sortino -0,05 0,30 -
VAR 95 -3,63 % -3,26 % -
VAR 99 -5,93 % -4,65 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,22 -
TEV 4,09 % 4,79 % -
Information ratio (IR) -0,99 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,92 0,89 -
Down Capture Ratio 1,03 0,95 -
Indice Omega 1,01 1,10 -
Reattività
Beta 0,95 0,90 -
90,61 87,54 -
Beta bull 0,79 0,75 -
Beta bear 1,06 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,43 -
Kurtosis 1,42 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR