Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % 3,03 % -1,24 % 3,60 % 11,48 % 9,57 % 17,09 % 77,74 % 160,25 % -
Categoria -0,19 % 3,38 % -0,09 % 3,23 % 7,79 % 6,98 % 9,60 % 34,12 % 89,23 % 74,07 %
Delta -0,37 % -0,35 % -1,15 % 0,37 % 3,69 % 2,59 % 7,49 % 43,61 % 71,02 % -
Benchmark* -0,79 % 3,51 % -2,16 % 4,31 % 10,62 % 12,11 % 16,68 % 77,44 % 149,18 % 123,50 %
Delta 0,23 % -0,48 % 0,92 % -0,72 % 0,86 % -2,54 % 0,41 % 0,30 % 11,06 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,98 % 32,04 % -7,44 % 29,19 % - - - -
Categoria 9,74 % 17,87 % -13,49 % 29,86 % -1,68 % 24,63 % -15,02 % 19,82 %
Delta 12,24 % 14,17 % 6,05 % -0,67 % - - - -
Benchmark* 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 % 12,88 %
Delta 3,65 % -0,29 % 1,66 % 4,57 % - - - -
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,93 % 20,99 % -
Categoria 8,45 % 9,38 % 14,92 %
Delta 8,48 % 11,61 % -
Benchmark* 14,69 % 20,43 % 20,76 %
Delta 2,24 % 0,56 % -
Rischio
Volatilità 13,67 % 14,75 % -
Volatilità Categoria 10,76 % 12,28 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 14,80 % 16,63 % 19,86 %
Max drawdown -8,73 % -16,90 % -
Tempo di recupero 121 j 177 j -
DSR 9,58 % 9,90 % -
Sortino 1,41 1,86 -
VAR 95 -3,18 % -3,18 % -
VAR 99 -5,24 % -5,95 % -
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 1,25 -
TEV 4,29 % 4,90 % -
Information ratio (IR) 0,52 0,11 -
Up Capture Ratio 0,94 0,90 -
Down Capture Ratio 0,87 0,84 -
Indice Omega 1,47 1,55 -
Reattività
Beta 0,88 0,85 -
91,69 91,82 -
Beta bull 0,74 0,77 -
Beta bear 0,96 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,56 -
Kurtosis 0,96 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR