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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % 2,01 % -0,90 % 1,97 % 16,45 % 1,40 % 6,07 % 2,10 % - -
Categoria 0,52 % 1,48 % -1,10 % 2,48 % 18,77 % 1,33 % 2,77 % -9,82 % 23,01 % 55,38 %
Delta 0,38 % 0,53 % 0,20 % -0,51 % -2,32 % 0,07 % 3,30 % 11,92 % - -
Benchmark* 1,50 % 2,18 % 0,35 % 4,44 % 21,50 % 3,15 % 7,50 % -2,07 % 28,13 % 62,29 %
Delta -0,59 % -0,17 % -1,25 % -2,47 % -5,05 % -1,74 % -1,42 % 4,16 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 12,83 % -17,17 % 22,01 % - - - - -
Categoria 7,48 % -24,48 % 23,46 % 12,78 % 27,24 % -17,64 % 20,45 % 1,55 %
Delta 5,35 % 7,31 % -1,45 % - - - - -
Benchmark* 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 % 1,14 %
Delta 0,20 % 5,60 % -2,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,65 % 2,22 % -
Categoria 4,48 % -1,53 % 5,53 %
Delta 4,16 % 3,75 % -
Benchmark* 10,19 % 0,58 % 6,14 %
Delta -1,55 % 1,64 % -
Rischio
Volatilità 10,65 % 13,96 % -
Volatilità Categoria 12,08 % 14,57 % 17,62 %
Volatilità Benchmark 13,78 % 17,22 % 21,42 %
Max drawdown -10,10 % -27,50 % -
Tempo di recupero 179 j - -
DSR 7,24 % 10,14 % -
Sortino 0,69 0,10 -
VAR 95 -2,39 % -3,67 % -
VAR 99 -3,67 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,07 -
TEV 5,52 % 5,61 % -
Information ratio (IR) -0,28 0,29 -
Up Capture Ratio 0,74 0,78 -
Down Capture Ratio 0,71 0,74 -
Indice Omega 1,20 1,04 -
Reattività
Beta 0,72 0,78 -
86,44 91,50 -
Beta bull 0,63 0,74 -
Beta bear 0,85 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,30 -
Kurtosis 0,41 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR