Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,52 % 2,20 % -10,75 % -17,88 % -12,55 % -15,94 % -4,19 % 11,18 % - -
Categoria 2,09 % 1,27 % -8,30 % -13,18 % -8,91 % -10,57 % -1,49 % 8,91 % 50,06 % 60,94 %
Delta 0,43 % 0,92 % -2,45 % -4,70 % -3,64 % -5,37 % -2,70 % 2,26 % - -
Benchmark* 1,98 % 1,23 % -9,68 % -15,32 % -9,14 % -12,76 % 0,99 % 21,87 % 82,42 % 105,62 %
Delta 0,54 % 0,97 % -1,07 % -2,56 % -3,41 % -3,18 % -5,18 % -10,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,69 % 17,37 % -11,43 % 32,42 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 6,10 % 3,32 % 4,65 % 9,32 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,53 % -2,11 % 1,65 % 0,44 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,57 % 5,83 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 0,53 % 1,80 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -4,43 % -2,69 % -
Rischio
Volatilità 13,01 % 12,96 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -12,26 % -14,04 % -
Tempo di recupero - 514 j -
DSR 9,92 % 9,48 % -
Sortino -0,08 0,34 -
VAR 95 -3,02 % -3,21 % -
VAR 99 -6,28 % -4,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 0,25 -
TEV 2,95 % 3,91 % -
Information ratio (IR) -1,50 -0,69 -
Up Capture Ratio 0,90 0,89 -
Down Capture Ratio 1,02 0,94 -
Indice Omega 1,00 1,11 -
Reattività
Beta 0,96 0,92 -
95,00 91,69 -
Beta bull 0,85 0,80 -
Beta bear 1,07 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,51 -
Kurtosis 2,42 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR