Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -1,08 % -13,06 % -2,69 % -4,10 % -4,26 % 18,93 % 4,80 % - -
Categoria 0,08 % -0,80 % -11,89 % -7,44 % -8,35 % -7,54 % 6,35 % -12,50 % -13,18 % 6,79 %
Delta 0,06 % -0,28 % -1,16 % 4,74 % 4,25 % 3,28 % 12,58 % 17,30 % - -
Benchmark* 0,03 % -1,08 % -13,05 % -2,61 % -2,68 % -2,88 % 20,83 % 6,91 % -9,19 % 13,32 %
Delta 0,12 % 0,00 % -0,01 % -0,08 % -1,42 % -1,38 % -1,90 % -2,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,72 % -14,48 % -15,69 % -17,15 % - - - -
Categoria 16,85 % -18,43 % -20,23 % -5,98 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 9,87 % 3,95 % 4,54 % -11,17 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -0,30 % -0,20 % 1,41 % -1,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,31 % 3,75 % -
Categoria 20,88 % -2,76 % 0,72 %
Delta 17,43 % 6,51 % -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -2,08 % -0,68 % -
Rischio
Volatilità 28,91 % 27,57 % -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,71 % 20,69 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -15,13 % -36,46 % -
Tempo di recupero 133 j 819 j -
DSR 13,51 % 17,24 % -
Sortino 2,59 0,07 -
VAR 95 -4,75 % -5,53 % -
VAR 99 -5,90 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,04 -
TEV 2,13 % 1,44 % -
Information ratio (IR) -0,98 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,66 1,07 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
99,47 99,73 -
Beta bull 0,99 0,99 -
Beta bear 0,98 0,99 -
Asimmetria
Skewness 1,77 0,88 -
Kurtosis 5,48 2,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR