Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,40 % 2,83 % 5,56 % 3,29 % 18,02 % 9,48 % 30,76 % 20,68 % - -
Categoria 0,74 % 1,30 % 3,20 % 4,03 % 17,49 % 11,62 % 26,58 % 34,00 % 84,11 % 161,54 %
Delta 0,67 % 1,53 % 2,36 % -0,74 % 0,53 % -2,14 % 4,18 % -13,32 % - -
Benchmark* 0,87 % 1,55 % 3,94 % 5,11 % 19,04 % 13,77 % 30,81 % 44,92 % 103,52 % 200,81 %
Delta 0,53 % 1,28 % 1,62 % -1,82 % -1,02 % -4,29 % -0,04 % -24,24 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 32,25 % -30,80 % 38,85 % - - - - -
Categoria 19,19 % -15,79 % 33,14 % 10,19 % 30,57 % -2,17 % 6,10 % 12,54 %
Delta 13,06 % -15,01 % 5,71 % - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 10,16 % -15,92 % 1,84 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,36 % 5,20 % -
Categoria 23,24 % 8,55 % 11,58 %
Delta 2,12 % -3,34 % -
Benchmark* 25,77 % 11,21 % 13,64 %
Delta -0,41 % -6,01 % -
Rischio
Volatilità 15,38 % 20,79 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,99 % 16,86 %
Volatilità Benchmark 11,13 % 15,23 % 18,27 %
Max drawdown -13,57 % -35,45 % -
Tempo di recupero 133 j 849 j -
DSR 9,70 % 14,24 % -
Sortino 2,23 0,27 -
VAR 95 -3,57 % -4,75 % -
VAR 99 -4,53 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 0,18 -
TEV 8,64 % 10,70 % -
Information ratio (IR) -0,05 -0,56 -
Up Capture Ratio 1,03 1,08 -
Down Capture Ratio 1,09 1,24 -
Indice Omega 1,59 1,11 -
Reattività
Beta 1,15 1,18 -
69,66 75,34 -
Beta bull 1,21 1,15 -
Beta bear 1,52 1,32 -
Asimmetria
Skewness -0,17 0,05 -
Kurtosis 0,18 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR