Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % 2,65 % 6,47 % 11,57 % 14,62 % 26,53 % 32,61 % 25,57 % - -
Categoria 0,00 % 2,36 % 3,55 % 7,55 % 8,32 % 18,42 % 24,00 % 12,87 % 54,38 % 96,07 %
Delta -0,46 % 0,30 % 2,91 % 4,02 % 6,29 % 8,11 % 8,61 % 12,70 % - -
Benchmark* -0,37 % 2,14 % 5,00 % 10,80 % 13,35 % 27,32 % 32,35 % 32,36 % 87,07 % 153,81 %
Delta -0,09 % 0,51 % 1,47 % 0,76 % 1,27 % -0,79 % 0,26 % -6,78 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 24,60 % -19,84 % 35,17 % - - - - -
Categoria 14,11 % -16,09 % 23,18 % 8,72 % 25,75 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta 10,50 % -3,76 % 12,00 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 5,12 % -6,77 % 3,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,60 % 6,52 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta 6,43 % 3,23 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta 0,15 % -2,30 % -
Rischio
Volatilità 11,87 % 15,66 % -
Volatilità Categoria 9,18 % 11,89 % 14,38 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -9,54 % -23,04 % -
Tempo di recupero 71 j 788 j -
DSR 7,19 % 10,57 % -
Sortino 3,72 0,42 -
VAR 95 -2,64 % -3,57 % -
VAR 99 -4,02 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,25 0,28 -
TEV 2,88 % 3,76 % -
Information ratio (IR) 0,05 -0,61 -
Up Capture Ratio 1,07 1,09 -
Down Capture Ratio 1,18 1,17 -
Indice Omega 2,26 1,15 -
Reattività
Beta 1,12 1,11 -
95,23 95,20 -
Beta bull 1,13 1,10 -
Beta bear 1,07 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,38 0,08 -
Kurtosis 1,16 0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR