Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % -0,66 % -0,45 % 17,38 % 12,91 % 16,32 % 11,00 % -33,93 % - -
Categoria 0,32 % -0,85 % -1,33 % 16,40 % 8,02 % 13,38 % 10,81 % -27,72 % -3,55 % 25,95 %
Delta 0,30 % 0,19 % 0,88 % 0,98 % 4,89 % 2,93 % 0,18 % -6,21 % - -
Benchmark* -0,12 % -2,10 % -1,99 % 11,95 % 12,52 % 24,40 % 25,39 % -3,47 % 18,62 % 55,10 %
Delta 0,74 % 1,44 % 1,54 % 5,43 % 0,39 % -8,08 % -14,40 % -30,46 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -26,25 % -22,26 % -12,06 % - - - - -
Categoria -17,64 % -20,42 % -3,08 % 27,47 % 30,09 % -14,55 % 29,23 % 2,03 %
Delta -8,61 % -1,84 % -8,97 % - - - - -
Benchmark* -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 % 26,38 % 8,86 %
Delta -21,91 % -4,73 % -10,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,11 % -12,39 % -
Categoria 9,88 % -9,72 % -0,17 %
Delta -2,77 % -2,67 % -
Benchmark* 29,17 % -0,59 % 4,35 %
Delta -22,07 % -11,80 % -
Rischio
Volatilità 26,68 % 25,30 % -
Volatilità Categoria 23,03 % 21,59 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 21,01 % 20,84 % 20,48 %
Max drawdown -20,13 % -50,73 % -
Tempo di recupero 325 j - -
DSR 13,43 % 16,61 % -
Sortino 0,24 -0,87 -
VAR 95 -4,00 % -5,67 % -
VAR 99 -5,67 % -7,61 % -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 -0,57 -
TEV 12,04 % 11,76 % -
Information ratio (IR) -1,83 -1,00 -
Up Capture Ratio 0,86 0,90 -
Down Capture Ratio 1,13 1,10 -
Indice Omega 1,15 0,84 -
Reattività
Beta 1,14 1,08 -
80,91 78,81 -
Beta bull 1,44 1,32 -
Beta bear 0,56 0,94 -
Asimmetria
Skewness 2,13 1,18 -
Kurtosis 7,09 4,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR