Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,19 % 5,99 % 5,92 % 12,10 % -4,13 % 4,73 % -12,42 % -47,22 % - -
Categoria 2,21 % 4,92 % 4,99 % 10,18 % -0,43 % 4,93 % -8,05 % -36,60 % -10,86 % 35,76 %
Delta -0,02 % 1,07 % 0,93 % 1,92 % -3,71 % -0,20 % -4,37 % -10,62 % - -
Benchmark* 2,21 % 5,98 % 3,51 % 10,99 % 8,06 % 7,68 % 5,58 % -23,46 % 1,73 % 57,52 %
Delta -0,02 % 0,01 % 2,41 % 1,11 % -12,19 % -2,95 % -18,01 % -23,76 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -26,25 % -22,26 % -12,06 % - - - - -
Categoria -17,82 % -20,13 % -3,02 % 27,60 % 30,31 % -14,40 % 29,14 % 2,30 %
Delta -8,43 % -2,14 % -9,04 % - - - - -
Benchmark* -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 % 26,38 % 8,86 %
Delta -21,91 % -4,73 % -10,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -24,82 % -21,08 % -
Categoria -18,47 % -15,42 % -2,68 %
Delta -6,34 % -5,66 % -
Benchmark* -4,66 % -9,26 % 0,26 %
Delta -20,15 % -11,82 % -
Rischio
Volatilità 18,00 % 22,58 % -
Volatilità Categoria 16,60 % 19,59 % 19,60 %
Volatilità Benchmark 15,18 % 19,33 % 19,46 %
Max drawdown -31,45 % -56,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,53 % 17,23 % -
Sortino -1,96 -1,30 -
VAR 95 -4,00 % -5,67 % -
VAR 99 -5,76 % -7,61 % -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,58 -0,99 -
TEV 7,69 % 11,44 % -
Information ratio (IR) -2,62 -1,03 -
Up Capture Ratio 0,74 0,85 -
Down Capture Ratio 1,26 1,10 -
Indice Omega 0,55 0,69 -
Reattività
Beta 1,08 1,01 -
82,17 74,32 -
Beta bull 1,23 1,14 -
Beta bear 1,16 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,46 0,42 -
Kurtosis 0,81 2,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR