Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % 2,86 % 9,37 % -3,40 % 2,32 % 0,41 % 11,79 % -14,23 % -22,58 % -
Categoria -0,52 % 3,42 % 10,69 % -3,44 % 2,32 % 1,44 % 7,58 % -5,67 % -5,03 % 22,10 %
Delta -0,10 % -0,56 % -1,32 % 0,04 % 0,00 % -1,03 % 4,21 % -8,56 % -17,55 % -
Benchmark* -0,24 % 5,47 % 16,06 % -2,22 % 5,52 % 2,84 % 16,66 % 22,96 % 26,05 % 51,77 %
Delta -0,37 % -2,62 % -6,70 % -1,18 % -3,20 % -2,43 % -4,87 % -37,19 % -48,63 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,74 % -26,26 % -22,26 % -12,04 % - - - -
Categoria 16,49 % -17,86 % -20,08 % -2,51 % 28,00 % 30,19 % -14,56 % 29,50 %
Delta 4,24 % -8,40 % -2,18 % -9,53 % - - - -
Benchmark* 30,30 % -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 % 26,38 %
Delta -9,56 % -21,91 % -4,72 % -10,13 % - - - -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,96 % -7,63 % -
Categoria 5,07 % -5,16 % -2,10 %
Delta 3,88 % -2,48 % -
Benchmark* 11,94 % 1,88 % 2,58 %
Delta -2,98 % -9,51 % -
Rischio
Volatilità 27,70 % 25,66 % -
Volatilità Categoria 24,45 % 21,68 % 20,61 %
Volatilità Benchmark 23,22 % 21,19 % 20,47 %
Max drawdown -19,37 % -45,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,49 % 16,78 % -
Sortino 0,37 -0,61 -
VAR 95 -4,18 % -5,63 % -
VAR 99 -9,06 % -9,06 % -
Benchmark*: MSCI Golden Dragon NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 -0,40 -
TEV 11,39 % 11,23 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 0,96 1,11 -
Indice Omega 1,14 0,89 -
Reattività
Beta 1,09 1,09 -
83,67 81,43 -
Beta bull 1,51 1,35 -
Beta bear 0,88 0,91 -
Asimmetria
Skewness 1,65 1,04 -
Kurtosis 6,32 3,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR