Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 0,38 % 0,38 % 0,62 % 1,20 % 1,20 % 2,38 % 13,33 % 13,82 % 14,38 %
Categoria 0,35 % 1,39 % 1,52 % 1,52 % -1,38 % -1,04 % 2,15 % 5,45 % 5,81 % 14,87 %
Delta 0,03 % -1,00 % -1,13 % -0,90 % 2,58 % 2,24 % 0,23 % 7,89 % 8,01 % -0,49 %
Benchmark* 0,26 % 2,23 % 2,06 % 0,87 % -3,35 % -3,34 % 0,61 % 1,17 % 2,01 % 19,40 %
Delta 0,12 % -1,84 % -1,67 % -0,26 % 4,55 % 4,54 % 1,77 % 12,16 % 11,81 % -5,02 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,36 % 8,13 % -8,63 % 2,93 % 0,53 % 4,14 % 2,35 % 0,05 %
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,28 % -0,63 % -2,39 %
Delta -1,17 % 1,96 % 1,22 % -0,67 % 0,16 % -6,14 % 2,98 % 2,43 %
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -2,63 % 2,36 % 2,55 % -1,43 % -0,68 % -9,35 % 0,96 % 4,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,38 % 4,26 % 2,62 %
Categoria 2,15 % 1,78 % 1,14 %
Delta 0,23 % 2,48 % 1,49 %
Benchmark* 0,61 % 0,39 % 0,40 %
Delta 1,77 % 3,87 % 2,22 %
Rischio
Volatilità 2,67 % 3,92 % 4,45 %
Volatilità Categoria 5,01 % 4,43 % 4,36 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,39 % 6,50 %
Max drawdown -1,60 % -3,97 % -9,50 %
Tempo di recupero - 210 j 792 j
DSR 1,69 % 2,54 % 3,36 %
Sortino -0,26 0,54 0,34
VAR 95 -0,49 % -0,14 % -0,14 %
VAR 99 -1,17 % -1,17 % -3,36 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 0,35 0,25
TEV 7,64 % 7,05 % 7,85 %
Information ratio (IR) 0,23 0,55 0,28
Up Capture Ratio 0,14 0,21 0,11
Down Capture Ratio -0,01 -0,03 -0,04
Indice Omega 1,01 1,25 1,21
Reattività
Beta 0,05 0,08 0,00
1,80 1,69 0,01
Beta bull 0,23 -0,12 -0,28
Beta bear 0,01 0,15 0,11
Asimmetria
Skewness 0,36 -0,74 -2,48
Kurtosis 4,20 23,49 27,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index