Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 1,62 % 10,43 % 0,76 % 7,88 % 6,69 % 8,47 % 34,59 % - -
Categoria 0,66 % 2,31 % 10,47 % 0,48 % 8,10 % 7,81 % 5,27 % 32,77 % 71,36 % 48,18 %
Delta -0,44 % -0,69 % -0,04 % 0,28 % -0,21 % -1,12 % 3,19 % 1,82 % - -
Benchmark* 0,68 % 3,36 % 10,19 % 1,84 % 11,09 % 10,78 % 8,91 % 46,36 % 89,72 % 66,48 %
Delta -0,45 % -1,74 % 0,24 % -1,08 % -3,20 % -4,09 % -0,44 % -11,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,01 % 12,83 % -14,34 % 26,44 % - - - -
Categoria 6,23 % 16,11 % -13,79 % 21,64 % -0,18 % 24,10 % -14,01 % 11,65 %
Delta 4,77 % -3,28 % -0,55 % 4,80 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 1,84 % -5,84 % -1,57 % 3,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,05 % 8,19 % -
Categoria 5,13 % 7,77 % 10,77 %
Delta 4,92 % 0,42 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta 0,80 % -2,99 % -
Rischio
Volatilità 13,99 % 14,85 % -
Volatilità Categoria 14,89 % 14,44 % 15,68 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -13,05 % -14,77 % -
Tempo di recupero - 99 j -
DSR 9,98 % 10,24 % -
Sortino 0,68 0,54 -
VAR 95 -3,00 % -3,49 % -
VAR 99 -6,03 % -4,70 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,37 -
TEV 4,92 % 4,71 % -
Information ratio (IR) 0,16 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,90 0,92 -
Down Capture Ratio 0,85 0,97 -
Indice Omega 1,18 1,16 -
Reattività
Beta 0,82 0,90 -
92,23 91,17 -
Beta bull 0,82 0,89 -
Beta bear 0,73 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,12 -
Kurtosis 1,02 0,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR